Характеристика некоторых первичных рисков. Надежность технических систем и техногенный риск

Рассмотрим некоторые из первичных рисков, приведенных в классификационной схеме предпринимательских рисков, которая представлена на рис. 3.4.

Технико-технологические риски. Одной из наиболее опасных, по степени влияния на конечные результаты предпринимательской деятельности, составляющих предпринимательского риска являются технико-технологические риски. Их действие проявляется в нанесении ущерба предприятию (фирме) вследствие нарушения нормального хода производственного процесса в результате отказов машин и оборудования, а в наиболее тяжелых проявлениях – возникновения аварийных ситуаций. Это может произойти в результате взрыва, пожара, поломки механизмов и оборудования и т.п.

Причинами подобных проявлений могут быть – износ зданий, машин и оборудования, ошибки при проектировании и монтаже, ошибки персонала, повреждение оборудования при строительных и ремонтных работах и др. Мы здесь не рассматриваем в качестве причин действие сил природы и злоумышленные действия, которые относятся соответственно к природно-климатическим и криминально-правовым рискам.

Здесь следует отметить, что ущерб от технико-технологических рисков проявляется не только в повреждении или утере производственного оборудования, транспорта и зданий, а также в остановке производства и снижении или прекращении объема производимой продукции. В наиболее тяжелых случаях значительную часть затрат составляет наступление гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, персоналу предприятия, а также третьим лицам. При этом, материальные убытки общества от аварий и катастроф неуклонно возрастают.

В приведены следующие примеры проявления технико-технологических рисков в разных странах и различных производствах, а также вызванные ими убытки.

1974 г., Фликсборо (Великобритания) . Взрыв циклогексанового облака на заводе по производству полиэтилена: полное разрушение завода, 28 погибших, более 400 раненых.

Убытки составили около 200 млн. долл. США в современных ценах.

1984 г., Бхопал (Индия) . Утечка токсичных газов на заводе по производству пестицидов: 2300 погибших, 20000 раненых.

Было выплачено в виде компенсаций 470 млн. долл. США.

1985 г., Чернобыль (Украина) . Авария на атомной станции: заражена территория, на которой проживает 6,5 млн. человек.

По оценкам белорусских ученых, убытки достигают 700 млрд. руб. в ценах 1992 г. (по оценкам зарубежных экспертов, они составляют 100 – 150 млрд. долл. США).

1988 г., Пайпер Альфа (Северное море) . Взрыв и разрушение платформы для бурения скважин на шельфе Северного моря: 167 погибших.

Убытки – 1200 млн. долл. США. Платформа была застрахована на сумму 800 млн. долл.

Эти примеры можно было бы продолжить. Но, по нашему мнению, они убедительно подтверждают вывод о том, что, характерное для ХХ в., ускорение роста и увеличение масштабов материального производства и потребления, активное использование природных ресурсов резко увеличило число и масштабы производственных аварий и катастроф . Поэтому, вопросы обеспечения безопасности функционирования технических объектов выходят на первый план.

В последние годы в мире получили наибольшее распространение две концепции риска и обеспечения безопасности – концепция абсолютной безопасности (As Low As Practically Achievable) и концепция приемлемого риска (As Low As Reasonably Achievable).

При этом, как показала практика, в настоящее время концепция абсолютной безопасности стала неадекватна внутренним законам техносферы . Нулевая вероятность аварии достигается лишь в системах, лишенных запасенной энергии, химически и биологически активных компонентов. На остальных объектах (их большинство) аварии все равно возможны. То есть, как отмечалось ранее, несмотря на принимаемые обществом меры, направленные на уменьшение вероятности появления производственных аварий и катастроф и снижения величины причиняемого ими ущерба, вызывающие их случайные события остаются возможными, их не могут исключить самые дорогостоящие инженерно-технические меры.

Анализ эффективности капитальных вложений показывает, что во многих случаях можно в большей степени снизить негативные последствия наступления технико-технологического риска, если больше внимания уделять действиям в случае аварии. Поскольку даже самые совершенные технические системы ее предотвращения, все равно, абсолютных гарантий не дают .

В заключение, следует отметить, что в построенной схеме классификации предпринимательского риска технико-технологический риск рассматривается как простой – такой, что в настоящее время не подлежит дальнейшему делению. Такое положение является существенным упрощением действительности. Так, в состав технико-технологических рисков следует включить экологические риски в их узком понимании, когда в результате техногенных факторов, которые привели к нанесению вреда окружающей среде, субъект хозяйствования не только несет убытки, но и одновременно является основным носителем потенциальной опасности и гражданской ответственности. Одновременно, приведенные выше анализ и примеры свидетельствуют о том, что факторами риска являются пожары, взрывы, поломки механизмов и оборудования, несчастные случаи на транспорте и др. Здесь, например, возникают сложности с названием отдельных рисков, в частности, выполнение рассмотренного ранее требования, чтобы прилагательное к слову “риск” отвечало на вопрос, – “какой риск?”. Отсутствие согласованности мнений специалистов относительно названия, определения и содержания, соответствующих им рисков не позволяет рассматривать технико-технологические риски в качестве составных. Это можно будет сделать только при условии согласования в дальнейшем мнений специалистов по этим вопросам.

Природно-климатические риски связаны с проявлением стихийных сил природы. К ним, как известно, относятся землетрясения, наводнения, штормы, бури, ураганы, а также друге неприятные природные явления, такие как мороз, гололед, град, гроза, засуха и др. Эти природные явления могут оказывать серьезное отрицательное влияние на результаты предпринимательской деятельности, стать источником непредвиденных затрат.

Природно-климатические риски относятся кфорс-мажорным обстоятельствам – обстоятельствам непреодолимой силы, которые не могут быть ни предотвращены, ни устранены какими-либо мероприятиями. Поскольку наступление форс-мажорных обстоятельств не зависит от воли предпринимателя, в соответствии со ст. 79 Конвенции ООН о договорах купли-продажи стороны освобождаются от ответственности по контрактам в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Возмещение потерь, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, осуществляется, как правило, посредством страхования сделок в специализированных страховых компаниях.

В литературе широко используется понятие “риски форс-мажорных обстоятельств”, которое является одним из способов деления или группировки рисков. Здесь признаком деления является возможность предотвращения или устранения предпринимателем причин, вызывающих наступление рисковых событий. Поскольку к форс-мажорным обстоятельствам по определению относятся стихийные бедствия (природные катастрофы), наводнения, землетрясения, штормы и др. климатические катаклизмы, войны революции, путчи, забастовки и т.п., которые мешают осуществлять предпринимательскую деятельность, в эту группу могут быть включены также страновой, социальный и др. риски.

Следует отметить, что, как и в случае технико-технологического риска, природно-климатический риск также рассматривается как простой, что также является упрощением действительности. Причины здесь те же - отсутствие согласованности мнений специалистов относительно названия, определения и содержания соответствующих им рисков. Рассмотрение этого риска в качестве составного может быть также осуществлено при условии согласования в дальнейшем мнений специалистов по этим вопросам.

Страновой риск. Страновые риски непосредственно связаны с интернационализацией предпринимательской деятельности. Они актуальны для всех участников внешнеэкономической деятельности и зависят от политико-экономической стабильности стран - импортеров, экспортеров.

Причинами странового риска могут быть нестабильность государственной власти, особенности государственного устройства и законодательства, неэффективная экономическая политика, проводимая правительством, этнические и региональные проблемы, резкая поляризация интересов различных социальных групп в государстве и т.п.

На результаты предпринимательской деятельности могут оказывать влияние проводимое государством торговое и валютное регулирование, квотирование, лицензирование, изменение таможенных пошлин и др.

В настоящее время существует ряд организаций, которые на основе систематизированных и четко нормируемых принципов, приемов и операций (методик) регулярно анализируют уровень странового риска.

К числу наиболее известных систем оценки странового риска относятся рейтинги Institutional Investor, Business Environment Risk Index (BERI), Euromoney.

Одним из рекомендуемых способов анализа уровня странового риска является индекс BERI. Его определением занимается около 100 экспертов, которые четыре раза в год с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ, позволяющий получить представление о всех сторонах политической и экономической ситуации в стране – партера по внешнеэкономической деятельности.

В рейтинге BERI оценивается политическая стабильность, отношение к зарубежным инвестициям, национализация, девальвация, платежный баланс, темпы экономического роста, расходы по заработной плате, производительность труда, инфраструктура, условия кратко- и долгосрочного кредитования и др.

Подобный анализ регулярно, два раза в год, проводит журнал “Euromoney”. В состав анализируемых частных показателей входят:

Эффективность экономики, рассчитываемая исходя из прогнозируемого среднегодового изменения ВНП государства;

Уровень политического риска;

Уровень задолженности, рассчитываемой по данным Мирового банка с учетом размера задолженности, качества ее обслуживания, объема экспорта, баланса внешнеторгового оборота и т.п.;

Доступность банковских кредитов;

Доступность краткосрочного финансирования;

Доступность долгосрочного ссудного капитала;

Уровень кредитоспособности страны;

Сумма невыполненных обязательств по выплате внешнего долга.

Таким образом, анализируются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнера.

Результаты анализа представляются в виде базы данных характеризующей оценку степени риска инвестирования и надежности деловых связей различных стран, представленной в виде ранжированного перечня стран с интегральными бальными и частными оценками риска.

Фрагмент соответствующей базы данных по состоянию на март 2004 г. приведен в табл. 3.1 (www. euromoney.com).

Как видно из этой таблицы, Россия добилась ощутимого прогресса в рейтинге инвестиционной привлекательности и надежности деловых связей. За период с марта 2000 года до марта 2004 года ее позиция изменилась с 133 на 66 место. Этот прогресс будет еще более ощутимым по сравнению с сентябрем 1999 года, когда Россия занимала 159 место в списке из 188 стран.

В течение длительного периода отсутствует ощутимый прогресс в рейтинге инвестиционной привлекательности и надежности деловых связей большинства государств – членов бывшего СССР. Как показывает анализ, по сравнению с 1993 годом лишь незначительно улучшили свои позиции Украина, Туркменистан, Армения, Молдова, Беларусь, Грузия и Узбекистан. Ухудшились

Производственные риски – риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и прежде всего с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т. п.), а также риски, связанные с вне-дрением в производство новой техники и технологии.

Технико-производственные риски – риск нанесения ущерба окружаю-щей среде (экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров, поломок; риск нарушения функционирования объекта вследствие оши-бок при проектировании и монтаже, несоблюдение производственных технологий и процессов, ряд строительных рисков и пр.

Технико-технологические риски – риски потерь, вызванных наруше-ниями технологии управляемых процессов, внеплановыми остановками оборудования, обусловленные трудностями технической и технологи-ческой реализации новшества и т. п. Они связаны с факторами нео-пределенности, оказывающими влияние на технико-технологическую составляющую деятельности при реализации проекта, в частности: на-дежность оборудования, предсказуемость производственных процессов и технологий, их сложность, уровень автоматизации, темпы модерниза-ции оборудования и технологий, они относятся к внутренним рискам, т. е. техническими и технологическими. Набор рисков, соответствующих определенному виду деятельности, можно назвать комплексом рисков. В отечественной литературе выделяются следующие виды рисков.

1. Экологические риски. Под экологическим риском понимается веро-ятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также здоровью третьих лиц. Он может возникнуть в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов, осуществлении космической деятельности и является составной частью промышленного риска.

Ущерб окружающей среде выражается в виде загрязнения или унич-тожения лесных, водных, воздушных и земельных ресурсов, нанесения вреда биосфере и сельскохозяйственным угодьям.

Под «нанесением ущерба жизни и здоровью третьих лиц» понима-ется результат вредного воздействия факторов производственной дея-тельности на окружающее промышленный объект население, выража-ющийся в виде увеличения заболеваемости и смертности.

Целесообразно вместе с экологическими рассматривать родствен-ные им риски возникновения гражданской ответственности за нане-сение в процессе производства или при осуществлении космической деятельности вреда третьим лицам, в качестве которых могут выступать как юридические (организации), так и физические (население) лица.

Наиболее вероятными случаями, в результате которых может на-ступить гражданская ответственность, являются аварии, сверхнорма-тивные выбросы и утечки вредных веществ на производственных объ-ектах или при осуществлении космической деятельности, воздействие которых затронуло окружающую территорию.

Понятие эколого-правовой ответственности впервые было сформу-лировано в законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», в котором предусматривалось возмещение ущерба от за-грязнения и нерационального использования природной среды. Это положение было развито в законе РСФСР «Об охране окружающей природной среды», где, в частности, рассматриваются три типа вреда, подлежащего компенсации:

• причиненный окружающей природной среде источником повы-шенной опасности;
• причиненный здоровью граждан неблагоприятным воздействием на окружающую природную среду;
• причиненный имуществу граждан.

Принятый в 1997 г. закон РФ «О промышленной безопасности опас-ных производственных объектов» предусматривает, что предприятие – источник повышенной опасности – обязано обеспечить меры по за-щите населения и окружающей среды от опасных воздействий. В ст. 15 речь идет об обязательном страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, а в ст. 16 – о том, что должностные лица федерального органа исполнитель-ной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, имеют право выступать в установленном порядке в суде или в арбитражном суде представителем по искам о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу других лиц вследствие нарушений требований промышленной безопасности.

Таким образом, на законодательном уровне провозглашена ответ-ственность предприятия за загрязнение окружающей среды и предусмо-трена возможность удовлетворения исков частных лиц, организаций и го-сударства к предприятию – виновнику нанесения экологического ущерба.

1. Промышленные риски. Любая производственная деятельность со-пряжена с освоением новой техники и технологий, поиском резервов, повышением интенсивности производства. Однако внедрение новой техники и технологий ведет к опасности техногенных катастроф, при-чиняющих значительный ущерб природе, людям, производству. Под промышленными рисками понимают опасность нанесения ущерба предприятию и третьим лицам вследствие нарушения нормального хода производственного процесса. Кроме того, к ним относят опасность по-вреждения или утери производственного оборудования и транспорта, разрушение зданий и сооружений в результате воздействия таких внеш-них факторов, как силы природы и злоумышленные действия.

Для промышленного производства наиболее серьезным и часто встречающимся является риск возникновения отказов машин и обо-рудования, а в наиболее тяжелых проявлениях – возникновения ава-рийной ситуации. Это может произойти на промышленных объектах в результате событий различного характера:

• природного – землетрясение, наводнение, оползни, ураган, смерч, удар молнии
  и т. д.;
• техногенного – износ зданий, сооружений, машин и оборудова-ния, ошибки при его проектировании или монтаже, злоумышлен-ные действия, ошибки персонала, повреждение оборудования при строительных и ремонтных работах, падение летательных аппара-тов или их частей и др.;
• смешанного – нарушение природного равновесия в результате техногенной деятельности человека, например, возникновение оползня при строительных работах.

Технические риски связаны с возможностью аварий из-за внезап-ного выхода из строя машин и оборудования или сбоя в технологии производства. Проблемой технических видов страхования являются оценка частоты аварий и способ оценки ущерба от них. Технические виды страхования имеют универсальный характер, т. е. защищают объ-ект от множества причин ущерба (ошибки управления, монтажа, на-рушения технологии, небрежность в работе и т. д.), которые приводят к преждевременным отказам, выходу из строя машин и оборудования. Таким образом, технические риски предполагают нанесение ущерба имуществу, жизни и здоровью людей, а также финансовым интересам предприятия вследствие перерыва в производстве и совершения сверх-нормативных затрат.

По видовому составу основных и оборотных фондов, в которых тех-нические риски проявляются, они подразделяются:

• на машины и оборудование – промышленные риски;
• здания, сооружения, передаточные устройства – строительные (строительно-монтажные) риски;
• приборы, вычислительная техника, средства связи – электротех-нические риски;
• транспортные средства – транспортные риски (каско);
• сельское хозяйство – риски заболевания животных и растений, падежа скота, порчи урожая и т. д.

К техническим рискам относятся:

• вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских работ;
• вероятность потерь в результате недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологиче-ских разработок;
• вероятность потерь от низких технологических возможностей про-изводства, что не позволяет освоить результаты новых разработок;
• вероятность потерь в результате возникновения при использова-нии новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени проблем;
• вероятность потерь вследствие сбоев, поломки оборудования и т. д.

Весь опыт человека показывает, что повторение видов катастроф означает, что частично они могут предсказываться и управляться на раз-ных уровнях. Составляя такую классификацию видов катастроф, можно показать, что управление рисками этих катастроф возможно только при определенном уровне организации человека.

Так как возможности любого государства ограничены, интеграция его с другими государствами представляется необходимой. Эта инте-грация дает возможность управлять трансграничными и наднациональ-ными рисками, что является необходимой предпосылкой для перехода на более высокий уровень управления. Хорошим примером междуна-родной интеграции может служить международное сотрудничество в области наблюдения и исследований предвестников землетрясений, имеющих региональные и глобальные масштабы. Есть и другие круп-ные международные проекты:

• создание животных с заранее запланированными свойствами; в со-временной научной литературе рассматривается несколько раз-новидностей риска, каждая из которых имеет свои особенности.

Технико-технологические риски

Технологический риск связан с особенностями применяемых ком-паниями технологий.

Технический риск – риск, вызываемый сбоями в организации произ-водства, технологическими катастрофами и изменениями в интенсив-ности производства.

Технический риск выражается:

• во внезапных остановках производства;
• в сбоях и поломке оборудования;
• в недостижении желаемых параметров деятельности организации при существенном уровне техники;
• во взаимодействии технологии с существующими техническими средствами.

Его особенность – не способен приводить к покрытию убытков за счет фонда амортизации; не приводит к убыткам; может быть связан с человеческими факторами.

Эффективная предпринимательская деятельность традиционно со-пряжена с освоением новой техники и технологии, поиском резервов, повышением интенсивности производства. При этом внедрение новой техники и технологии ведет к опасности техногенных катастроф, при-чиняющих значительный ущерб природе, людям, производству. В дан-ном случае речь идет о техническом риске. Не стоит забывать, что важно будет сказать, что технический риск относится к группе внутренних рисков, поскольку предприниматель может оказывать на данные риски непосредственное влияние и их возникновение традиционно зависит от деятельности самого предпринимателя.

Отметим, что технический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер безопасности), возможностью про-ведения ремонта оборудования собственными силами предпринима-тельской фирмы.

В документе ICH Q9 «Менеджмент рисков для качества» (Quality risk management) предлагается использование разных инструментов для ме-неджмента риска (приложение), в том числе технических рисков:

• основные инструменты менеджмента качества;
• анализ видов и последствий отказов (FMEA);
• анализа видов, последствий и критичности отказов (FMECA);
• анализ дерева неисправностей (FTA);
• анализ опасностей и критические контрольные точки (НАССР);
• анализ опасностей и работоспособности (HAZOP);
• инструменты статистического контроля (SPC). Неопределенность проявляется в параметрах информации на всех стадиях ее обработки и, соответственно, на всех стадиях технологическо-го цикла управленческого решения. Она трудно измеряется. Обычно ее оценивают качественно типа больше или меньше, например, неопреде-ленность информации составляет 30 %.

Большая вероятность возникновения риска соответствует минимуму качественной информации. Для увеличения точности анализа риска используют следующий алгоритм процесса:

1. I. Фиксация рисков

При оценке финансово-хозяйственной деятельности предлагается провести фиксацию рисков, т. е. ограничить количество существующих рисков, используя принцип «разумной достаточности». Этот принцип основывается на учете наиболее значимых и наиболее распростра-ненных рисков для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Рекомендуется использовать следующие виды рисков: региональный, природно-естественный, политический, законодатель-ный, транспортный, имущественный, организационный, личностный, маркетинговый, производственный, расчетный, инвестиционный, ва-лютный, кредитный, финансовый.

1. Составление алгоритма принимаемого решения

Данный этап в оценке рисков финансово-хозяйственной деятель-ности предназначен для поэтапного разделения планируемого решения на определенное количество более мелких и простых решений. Такое действие называется составлением алгоритма решения.

III. Качественная оценка рисков

Качественная оценка рисков подразумевает: выявление рисков, присущих реализации предполагаемого решения; определение ко-личественной структуры рисков; выявление наиболее рискоопасных областей в разработанном алгоритме принимаемого решения. Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный. Качественный анализ имеет це-лью определить (идентифицировать) факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков и риска предприятия в целом.

Основная цель данного этапа оценки – выявить основные виды ри-сков, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность. Преиму-щество такого подхода заключается в том, что уже на начальном этапе анализа руководитель предприятия может наглядно оценить степень рискованности по количественному составу рисков и уже на этом этапе отказаться от претворения в жизнь определенного решения.

1. Количественная оценка рисков

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный. Качественный ана-лиз имеет целью определить (идентифицировать) факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возмож-ность численно определить размеры отдельных рисков и риска пред-приятия в целом.

В основу количественной оценки рисков предлагается положить ме-тодику, применяемую при проведении аудиторских проверок, а именно: оценку рисков по контрольным точкам финансово-хозяйственной де-ятельности. Использование данного метода, а также результаты каче-ственного анализа позволяют проводить комплексную оценку рисков финансово-хозяйственной деятельности.

Классификация рисковВыделяют более 40 различных критериев
рисков и более 220 видов рисков
Основные критерии:
время возникновения
степень приемлемости риска
основные факторы возникновения
характер учета
характер последствий
сфера возникновения
2016
2

Классификация рисков

Операционные (связаны с
производственной и рыночной
деятельностью компании)
Финансовые (зависимость компании
от процентов, курсов и цен на
рынке)
2016
3

Классификация рисков

«Известные» - определены, оценены
«Неизвестные» - не
идентифицированы, не
спрогнозированы
Объективные – не зависят от
участников проекта
Субъективные – внутренние,
характерны для организации
2016
4

Классификация рисков

По областям
возникновения:
2016
Производственные
Маркетинговые
Финансовые
Технические
Политические
Юридические
Специфические,
форс-мажор
В зависимости от
уникальности:
Общие
Типовые (для
определенных
групп проектов)
Специфические
(для конкретного
проекта)
5

Внутренние
Внешние
2016
6

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ

Выбор оптимальной маркетинговой
стратегии, политики и тактики
Производственный потенциал
Техническое оснащение,
Уровень специализации,
Уровень производительности труда,
Техника безопасности.
2016
7

ВНЕШНИЕ РИСКИ

Среда прямого
воздействия
1. Поставщики
2. Профсоюзы
3. Конкуренты
4. Гос.органы
2016
Среда косвенного
воздействия
1. НТП
2. Политическая среда
3. Экономическая
среда
4. социо-культурная
среда
5. Международные
события
8

Внешние риски фирмы

Конкуренция
Природные риски;
Валютные риски;
Законодательные риски
Судебно-арбитражные риски;
Риски исполнения судебных
решений
Отраслевые риски
2016
9

Внешние предпринимательские риски

Страновые риски
Валютные риски
Налоговые риски
с позиций
предпринимателя и
государства
2016
10

Валютные риски

Величина валютного
риска связана с потерей
покупательной
способности валюты = >
Имеет значение разрыв
во времени между
сроком заключения
сделки и моментом
платежа.
2016
11

Налоговые риски

Налоговый риск предпринимателя
-изменениямя налоговой политики
(появление новых налогов, ликвидация
или сокращение налоговых льгот и т.п.),
а также изменения величины налоговых
ставок.
Налоговый риск государства состоит в
возможном сокращении поступлений в
бюджет в результате изменения
налоговой политики и/или величины
налоговых ставок.
2016
12

Риск форс-мажорных обстоятельств

наводнения,
землетрясения,
штормы,
климатические
катаклизмы, войны,
революции, путчи,
забастовки и т.п.,
которые мешают
предпринимателю
осуществлять свою
деятельность.
2016
13

Критерий: время возникновения

ретроспективные
текущие
перспективные
Критерий: степень приемлемости
Допустимый риск
– угроза потери
предприниматель
ской прибыли в
размере меньшем
ожидаемой
прибыли. Сделка
остается
экономически
целесообразной
2016
Критический риск – угроза
потери в размере
произведенных затрат на
осуществление данного вида
предпринимательской
деятельности или отдельной
сделки.
Катастрофический
риск - угроза потери
в размере, равном
или превышающем
все имущественное
состояние
предприятия. Он
может привести к
банкротству
компании
14

Чистые (статистические, систематические)
риски:
обладают относительно постоянным
характером проявления и определяются
факторами, повлиять на которые менеджмент
компании, как правило, не может.
предполагают получение отрицательного или
нулевого результата.
К этим рискам относятся природноэкологические, политические, транспортные и
часть коммерческих рисков (имущественные,
производственные, торговые).
2016
15

Критерий: возможный результат

Спекулятивные (динамические,
несистематические)
Отражают принятые менеджментом компании
решения и проявляются в областях
деятельности, связанных с рыночной
конъюнктурой.
Выражаются в возможности получения как
положительного, так и отрицательного
результата.
К этим рискам относятся финансовые риски.16
2016

Природно-экологические риски риски, связанные с проявлением
стихийных сил природы (ураганы,
землетрясение, наводнение, и т.п.) и
риски, связанные с загрязнением
окружающей среды.
2016
17

Критерий: основная причина возникновения

Политические риски связаны с
политической ситуацией в стране и
деятельностью государства
относятся: угроза войны и
национализации, социальные
конфликты, отставка правительства,
смена политического строя и связанные
с этим изменения в экономической
политике, невозможность осуществления
хозяйственной деятельности вследствие
обострения внутриполитической
ситуации в стране, неблагоприятное
изменение законодательства, введение
валютных ограничений и т.п..
2016
18

Критерий: основная причина возникновения

Транспортные риски - риски,
связанные с перевозками грузов.
Коммерческие риски представляют
собой опасность потерь в процессе
финансово-хозяйственной деятельности
компании
2016
19

Коммерческие риски

Имущественные риски - риски,
подразумевающие возможность
причинения ущерба имуществу
предпринимателя (например,
вследствие пожара, под влиянием
человеческого фактора).
2016
20

Коммерческие риски

Производственные риски - риски,
связанные с возможностью
причинения убытков в случае
перебоев в производственном
процессе.
2016
21

Коммерческие риски

Торговые риски - это риск, возникающий в
процессе реализации товаров и услуг,
произведенных или закупленных
предпринимателем.
Причины: снижение объема реализации
вследствие изменения конъюнктуры или других
обстоятельств, повышение закупочной цены
товаров, потери товаров в процессе
обращения, повышения издержек обращения и
др.
2016
22

Коммерческие риски

Финансовые риски - вероятность
потери дохода, капитала, кредито- и
платежеспособности, финансовой
устойчивости и даже стоимости
компании в связи с изменчивостью и
неопределенностью финансовой
деятельности
финансовые
Систематические
возникают по независящим
от предприятия причинам
2016
Несистематические
зависят от действия предприятия
23
и поддаются диверсификации

Виды предпринимательских рисков

Страхуемые
Нестрахуемые
2016
24

Риск страховой - вероятное
событие или совокупность событий,
на случай наступления которых
проводится страхование.
Взятие на себя нестрахуемого
риска является потенциальным
источником прибыли
предпринимателя
2016
25

Потери в результате
страхового риска
покрываются за счет
выплат страховых
компании, а потери в
результате
нестрахуемого риска
возмещаются из
собственных средств
предпринимательской
фирмы
2016
26

Главные выводы: РИСК = РЕСУРС = КАПИТАЛ

Правильный риск-менеджмент
производит прибавочную стоимость, а
служба риск-менеджмента – это источник
прибыли.
Управление рисками – это больше, чем
страхование.
Управление рисками - это наука и
искусство.
2016

К технологическим рискам относятся ошибки при измерениях, расчетах и (или) учете, нарушение сроков представления информации, сбои в программном обеспечении, утрата базы данных, а также любое иное нарушение технологических условий, связанных с исполнением ОКУ своих услуг по договору (соглашению). Рассмотрим следующую их классификацию.

Операционные риски возникают в связи с несовершенством организации процессов, ошибками персонала, неблагоприятными внешними событиями.

Технические риски являются следствиями технических неисправностей, некачественных ремонтов, физическим и моральным износом аппаратуры.

Риски непрерывности бизнеса обусловлены нарушениями нормального режима выполнения бизнеспроцессов ОКУ в течение такого промежутка времени, когда появляется вероятность его несоответствия технологическим условиям договора (соглашения). Данные риски требуют специального изучения и не могут быть предсказаны по результатам деятельности российских ОКУ вследствие непредставительности имеющейся информации.

Операционные и технические риски связаны с использованием в деятельности ОКУ измерительных и информационных систем. При этом наблюдается так называемый «эффект масштаба», когда появляются специфические трудности при интеграции ряда локальных относительно простых систем в сложную систему. Создание мощного ITобеспечения деятельности ОКУ, подключение к базам данных все новых АИИС КУЭ влечет за собой риски появления новых эффектов, которых нельзя было предвидеть при проектировании информационной системы.

Риск ликвидации ОКу изза ненадлежащего исполнения функций основной деятельности

Может реализоваться изза просчетов в организации ОКУ, грубых ошибок в операционной деятельности, а также при отсутствии адекватного ответа на изменения правил рынков. Неблагоприятное событие в сфере основных видов бизнеса ОКУ не может произойти мгновенно, поэтому при правильно поставленной работе с заказчиками риск легко управляем. Однако здесь требуется постоянный мониторинг внешней среды (законодательство, экономическая ситуация в стране, ход реформы электроэнергетики) и качества оказываемых услуг.

Система управления рисками

Управление рисками ОКУ целесообразно выстраивать на комплексной основе. Оно должно включать в себя следующие элементы контроля:

среда внутреннего контроля – повышение осведомленности сотрудников об управлении рисками и системе контроля. Система внутреннего контроля должна стать частью корпоративной культуры;

выявление рисков и целей контроля – своевременное выявление рисков, распределение полномочий по управлению ими и установление четких целей контроля;

информация и информирование – получение своевременной, достоверной и адекватной информации по рискам. Контрольная информация должна передаваться заранее определенным получателям из числа руководства;

процедуры внутреннего контроля – процедуры, обеспечивающие полный и точный учет операций, соблюдение требований законодательных и нормативных актов, надежность обработки данных и целостность информации;

мониторинг и корректировка

– выявление изменений внешних и внутренних условий деятельности, требующих соответствующих модификаций процедур внутреннего контроля, выявления недостатков и осуществления корректировок.

При определении эффективности системы внутреннего контроля необходимо учитывать не конкретные методы и технологии, количество проведенных проверок или выявленных ошибок, а действия (или бездействие) менеджмента и владельцев ОКУ, направленные на внедрение внутреннего контроля во все бизнеспроцессы, своевременную оценку рисков и эффективности мер контроля, применяемых для смягчения их воздействия.

Для построения системы управления рисками целесообразно применять комплекс мер, включающий в себя следующие основные компоненты.

1. Формирование политики управления рисками на уровне совета директоров с определением толерантности к риску по основным направлениям деятельности ОКУ, сопряженной с иерархией управления и ресурсами компании.

2. Типологизация, идентификация и ранжирование групп рисков по основным направлениям деятельности на уровне топменеджмента

3. Оценка основных групп рисков и определение способов управления рисками (уклонения, компенсация, минимизация и т. п.) на уровне исполнительного менеджмента.

4. Формирование интегральных карт полномочий и ответственности за управление рисками по всей иерархии управления и разным функциональным подразделениям компании.

предоставление сбытовым, сетевым и генерирующим компаниям особых условий при оказании услуг;

внедрение только экономически обоснованных инвестиционных проектов по развитию АИИС КУЭ и ITобеспечения;

осуществление мероприятий по снижению издержек при оказании услуг;

создание системы найма персонала с несколькими ступенями тестирования, собеседований и других мероприятий, которые позволят принимать на работу в ОКУ наиболее подготовленных специалистов, имеющих опыт работы и необходимые навыки;

создание системы обучения сотрудников, повышения их квалификации, ежегодной аттестации;

внедрение современного информационного обеспечения по учету электроэнергии на основании передовых ITрешений;

отслеживание изменений нормативной базы и оперативное изменение схем работы с заказчиками;

разработка эффективной системы регламентной документации, включающей в себя положения о подразделениях, должностные инструкции, регламенты деятельности с указанием задач, функций и ответственности менеджеров за своевременность и правильность принятия решений по минимизации рисков в сфере их компетенции;

расширение клиентской базы (сетевые организации, ЭСК, ГК, НП «АТС», СО и компании, осуществляющие тепло, водо– и газоснабжение);

расширение спектра предлагаемых услуг (коммерческий учет газа, воды, тепловой энергии, услуги связи)

Структура доклада и основные тезисы Базовые понятия Особенности ТУ электроэнергетики и их эксплуатации Технические риски. Примеры, оценки Обзор и особенности технико- технологических рисков в России Необходимость, особенности и возможности мониторинга технико-технологических рисков Об управлении рисками Необходима понятийная гармонизация языка технических специалистов и менеджеров. Технические риски накапливаются. Волна ожидается в течении 10 лет. Имеются существенно особенные технико-технологические риски в России, связанные с нарушением энергоснабжения. Мониторинг технико-технологических рисков необходим как средство управления и решения языковой проблемы взаимодействия менеджеров и технических специалистов. Необходимо снижение зависимости безопасности человека и оборудования от бесперебойности централизованного энергоснабжения

Базовые понятия Риск – возможность не достижения целей (фактор управления). Риск технический – возможность потери адекватности ТУ условиям его применения. (RTN). (Риск бесполезности и опасности применения). Риск технологический – возможность неэффективного использования ТУ. (RTL). (Риск технологических ошибок). Мониторинг – наблюдение объекта и оценка рисков в темпе процесса

Воспроизводство ОФ при равномерном вводе мощностей (идеализация) Средний срок службы лет, с учетом продлений лет. Всего введенных мощностей 200 тыс. МВт Стоимость воспроизводства ген. мощн. (при 1000$/кВт) 200 млрд. дол. Стоимость с учетом электрических и тепловых сетей 400 млрд. дол. Стоимость годовых воспроизводимых мощностей 400/50=8 млрд.дол.

Волна воспроизводства ОФ с учетом фактического графика ввода мощностей Средний износ ОФ в 2005 году 50% Средний срок службы лет, с учетом продлений лет. Всего введенных мощностей 200 тыс. МВт Стоимость воспроизводства ген. мощн. (при 1000$/кВт) 200 млрд. дол. Стоимость с учетом электрических и тепловых сетей 400 млрд. дол. Стоимость годовых воспроизводимых мощностей в годах 400/50 / 4 = 2 млрд.дол. /год в /50 = 8 млрд.дол. /год в /50х2 = 16 млрд.дол. /год в /50х1.5= 12 млрд.дол. /год

Обзор факторов риска Мета уровень Неадекватность спросу Высокий физический и моральный износ ОФ Недостаточная наблюдаемость и управляемость процессов Недостаточная компетенция персонала Некорректность моделей объекта при принятии решений Наиболее существенные факторы первого приближения Балансовая неадекватность генерации, высокая доля нерегулируемой генерации в европейской части Повышенные аварийность и простои изношенного оборудования Балансовая неадекватность электрической сети по активной мощности (множество связанных сечений с недостаточной пропускной способностью) Балансовая неадекватность электрической сети 330 кВ и выше по реактивной мощности (недостаточность и плохая управляемость средств компенсации реактивной мощности) Недостаточная наблюдаемость режимов распределительных электрических сетей (110 кВ и ниже) Неадекватность распределительных сетей пропуску электроэнергии Недостаточная противоаварийная управляемость режима по активной мощности Недостаточность обратных связей (мониторинга надежности, готовности и участия в управлении) Чрезмерная зависимость жизнеобеспечивающих и опасных производств от бесперебойности электроснабжения Нечеткая ответственность

Особенности рисков нарушений электроснабжения в России. Управление Связанность тепло и электроснабжения Ограниченность замещения теплоснабжения и электроснабжения для обогрева Экстремальность холодов и их непредсказуемость Недостаточность локальных средств резервирования жизнеобеспечения и систем безопасного завершения технологических процессов Нераспределенность ответственности за безопасность при нарушениях Снижение степени зависимости жизнеобеспечения от централизованного энергоснабжения: Подготовка ТР по безопасности при нарушениях энергоснабжения. Развитие и применение локальных (резервных) источников. Применение систем безопасного завершения ТП. Заблаговременная разработка планов действий и создание штабов по действиям в чрезвычайных ситуациях. Создание систем мониторинга рисков и заблаговременного предупреждения об угрозах. Распространение знаний об индивидуальных и групповых действиях, способах выживания в экстремальных условиях.

Необходимость мониторинга RTN и RTL обусловлена Старением оборудования Нарушением преемственности эксплуатации при смене поколений (не передача опыта) Повышением адресности ответственности Изменением режимов выработки и передачи электроэнергии Осуществлением энергоснабжения регионов множеством субъектов Усложнением технических устройств и технологий Рассогласованием динамик реформирования, переработки нормативно-технической базы проектирования и эксплуатации энергообъектов, подготовки и переподготовки кадров.

Модель мониторинга 1. Группа А (Топливообеспечение) А1. Рассогласование (дефицит) реальных и планово- нормативных запасов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) (угля, мазута). А2. Текущие и возможные будущие недопоставки газа, мазута. АЗ. Текущие и возможные будущие недопоставки угля. 2. Группа В (Состояние основных фондов ТЭК) 2.1. Источники тепловой и электрической энергий. В11. Соотношение максимума нагрузки и располагаемой мощности. В12. Коэффициент готовности несения нагрузки. В13. Остаточный эксплуатационный ресурс оборудования. В14. Соотношение выработки и восстановления эксплуатационного ресурса. В15. Соотношение удельных эксплуатационных затрат со среднерегиональным уровнем. В 16. Соотношение уровня вредных выбросов со среднерегиональным. 2.2 Теплосети. В21. Соотношение пропускной способности и максимума нагрузки. В22. Коэффициент локализации аварий в распределительных сетях (наличие и состояние запорной аппаратуры). В23. Остаточный эксплуатационный ресурс теплосети (трубопроводов, каналов, тепловых узлов, насосных). В24. Соотношение выработки и восстановления эксплуатационного ресурса. В25. Доля подпитки в циркуляции теплоносителя. В26. Доля теплопотерь в полезном отпуске. 2.3 Электросети В31. Соотношение пропускных способностей сетей и максимальных мощностей. В32. Коэффициент готовности несения нагрузки. В33. Остаточный эксплуатационный ресурс. В34. Соотношение выработки и восстановления эксплуатационного ресурса. В35. Соотношение удельных эксплуатационных затрат на пропуск энергии со среднерегиональным уровнем. В36. Доля потерь энергии в пропуске по сети.

Мониторинг RTN и RTL требования: Полнота охвата значимых процессов. Высокая степень их структурированности, обеспечивающая возможность целостного восприятия и понимания многомерного и разнородного явления. Многоуровневое представление происходящего с эффективным агрегированием и учетом взаимосвязей. Визуализация ситуации (Пример) для одного временного среза (D1)АВС а) нормальное состояние б) опасные состояния с) критические состояния А В С