Ralfh Vins "Kapital menejment matematikasi". Ralflik Vin va uning kitoblari - Kapital menejment matematikasi va kapital menejmentga yangi yondashuv

Bu Ralph V harfi "Kapital menejment matematikasi" kitobida tasvirlangan bitta hiyla-nayrang bo'ladi

Aytaylik, siz pulning bir qismini investitsiya qilishni xohlaysiz, ayting - 100 ming rubl va savol qanday qilib maqbul tarzda amalga oshirishni anglatadi. Ikkita variant mavjud. Birinchiligi - bu bu erda va hozir, bozor tomonidan taklif qilingan narxda, bu erda va hozir deb nomlanadigan barcha pullar uchun aktsiyalarni sotib oling. Ikkinchi variant - barcha pullarni bir nechta teng qismlarga ajratish va bir muncha vaqt ehtiyot qismlarni sotib olish. Masalan, 100 mingga 10 qismga bo'linadi va har oyda sotib oling. Siz bozorda qisqa muddatli tendentsiya haqida ma'lumot yo'q deb taxmin qilinadi, bozor yuqoriga va pastga teng bo'lishi mumkin deb taxmin qilinadi. Savol: Eng foydali deb tanlangan qaysi variant? Variantlardan biri o'rtacha darajaga egami?

Ralph Vestning javobi "Matematika menejmenti matematika" qismida "Aktsiyalarni sotish va sotish uchun o'rtacha narxlar" bo'limida topish mumkin. " Ralfh vinsning javobi ikkinchi variant foydasiga aniqdir (qismlarni sotib olish variantlari) va ... noto'g'ri!

Buni aniqlamoqchi bo'lganlar, buni boshidan oxiriga 2 sahifada o'qishni tavsiya eting va noto'g'ri xulosaga olib keladigan mish-mishlarning butun zanjirini kuzatib boring. Barcha hashamat shuni anglatadiki, Ralph Vin bizga toifadagi texnikani taklif qiladi orlyandagi o'yinda qanday qilib pul ishlash mumkinku. Orlyashkada, chunki u o'zining usulini mutlaqo tasodifiy bozorda oqlaydi, u erda o'z so'zlari bilan: "Oylik narx o'zgarishiga bog'liqlik yo'q." Bunday bozor uchun o'rtacha (amaliy jihatdan) o'rtacha (burchakli) uchun sotib olish imkoniyati foydalanadi degan xulosaga keladi. Shunday qilib, janoblar, bu eng katta xato! Buni tushunish uchun ehtimollik nazariyasi va statistikasi bo'yicha mutaxassis bo'lishning hojati yo'q. Aslida, matni siljitadigan bunday strategiya, usul, usul mavjud emasligi tushuniladi. Ko'z yoki tasodifiy pulni olib yurganda ijobiy tomonni yutib olishni kutish. Yana bir bor ta'kidlaymizki, bu erda biz narxni o'zgartirish haqida ma'lumotingiz yo'q, ya'ni, i.e. 50% 50% narxi ko'tariladi yoki pastga tushadi - bu siz biladigan narsa. Aytaylik, siz savdogar emassiz, texnik tahlilga ega emassiz, yangiliklarni o'qimang, lekin siz eng maqbul tarzda investitsiya qilishni xohlaysiz. Shunday qilib, Ralfh vine siz uchun va o'rtacha texnikani taklif qiladi va men ishlamaydi, deb aytaman. Ya'ni, ushbu usulning bittasi boshqa biron bir usul bilan bir xil bo'ladi: agar siz bir kunda barcha aktsiyalarni sotib olish yoki astat-zaif ekanligi yoki sarmoya kiritishga qaror qilsangiz Taqvim kunidan boshlab har qanday tasodifiy funktsiya yoki algoritm uchun qismlar ...

Investitsion portfelining ikki o'lchovli modelining ma'nosi, savdogar boradigan uyg'unlik darajasi va foyda olishi mumkin bo'lgan foyda. Aynan shu model XX asrning o'rtalaridan boshlab faol foydalaniladi. Ushbu modelga ko'ra, investor qaysi xatarni qabul qilishini aniqlaydi va shu bilan zarur daromad oladi. Biroq, xavfni baholash usullari juda shubhali edi. Axir, hech kimga sir emaski, ba'zida juda katta kompaniyalar juda katta va katta bo'lmagan taqdirda ham qulab tushdi.

"Kapital menejmentga yangi yondashuv" kitobi muallifga ko'ra, investitsiya pozitsiyasini boshqarish usulini tavsiflaydi, bu muallifga yanada samaraliroq. Ushbu usul tufayli xavfni almashtirish mumkin, buning o'rniga stsenariylarning rivojlanishiga ko'proq e'tibor qaratish, bu portfelning narxi o'zgarishi mumkin. Shunday qilib, bozorda nima bo'lishidan qat'i nazar, investor tushkunlikka tushmaydi. U kerakli vaqtda etarlicha xavfli bo'lgan aktivlarning qiymatidagi o'zgarishlarni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu tizim har bir investorning maqsadlariga erishish uchun eng yaxshi hissa qo'shadigan daromadlarni taqsimlashni ta'minlaydi. Ya'ni, bu daromad normal taqsimlanish printsipiga amal qilmaslikka harakat qiladi.

Sharob Ralf tizimi juda moslashuvchan va shuning uchun uning arizasi natijalarni kapital boshqaruvning odatdagi usullarini beradigan narsalarga qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Va bu qolgan sharoitlar teng bo'lishiga qaramay. "Kapital menejmentga yangi yondashuv" kitobi investitsiyalar sohasidagi mutaxassislar, bank inshootlari vakillari va xavf-xatarlar menejerlarini o'qish foydali bo'ladi. Xususiy sarmoyadorlar uchun ralph sharobining nazariyasi mustaqil ravishda xavf va daromad darajasini tanlash huquqiga ega.

Bugungi kunda sizga katta yo'qotishlarga erishganini tasavvur qiling, natijada sizning hisobingiz bo'sh, broker sizning hisobingizda ushbu yirik debet bilan nima qilishingizni so'raydi. Siz ajablanib qoldingiz, chunki ular buni bugungi kunda ham sodir bo'lishini kutmagandek. Bunday vaziyatda o'zingizni tasavvur qilishga harakat qiling. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Qog'oz barglarini oling va harakatlaringiz ketma-ketligini batafsil yozing. Endi buni amalga oshirish yaxshiroq, shuning uchun keyinchalik bu sodir bo'lganda, siz bunga qaytishingiz shart emas edi. O'zingizni katta yo'qotishlardan himoya qilish uchun hozir hal qila oladigan biron bir savolingiz bo'lsa, deb o'ylashga harakat qiling. "Kapital menejment matematikasi" kitobini o'qimang, uni yoping va bir muncha vaqt ushbu savollar haqida o'ylang. Axir, vazifa sizni fatalist qilmaslikdir. Forex bozorida pul ishlash uchun juda ko'p optimizm bor, bu esa barcha muqarrar ashyolarning shikastlanish davrlaridan o'tishga yordam beradi. Kitobning maqsadi sizni eng yomon holatning stsenariysi haqida o'ylash va agar bunday stsenariy yuzaga kelsa, oldindan harakat rejasi haqida o'ylashdir. Axir, agar mustaqil ravishda tayanadigan poydevor yaratsangiz, hech narsa sizga yordam bermaydi.

Ralf Wince "Matematikaga qarshi kurashish" kitobining mazmuni

• 1.Kirish
• 2. Empirik usullar
• 3. Ruxsat etilgan fraktsiyalar va foydali usullarda savdo xususiyatlari
• 4. Oddiy taqsimlangan parametrik optimal f
• 5. Boshqa taqsimot uchun parametrik usullar
• 6. Bir vaqtning o'zida bir vaqtning o'zida savdo-sotiqda parametrrik yondashuvdan foydalangan holda kapital menejment usullarini joriy etish
• 7. Korrelyatsiyalari va samarali chegarasi
• 8. Portfele geometriyasi
• 9. Xavflarni boshqarish
• 10. Xulosa

O'quvchilar ushbu kitobni muallifning eng jasur kutganidan ustun bo'lishdi. U optimal f optimal kontseptsiyasini ommalashtirish uchun va uning o'quvchilarini portfel nazariyasi bilan o'zaro bog'liqligini tushuntirish uchun yozilgan. Ushbu kitob mexanizmlar haqida yozilgan. Muallif o'quvchi bilan birgalikda maxsus vositalarni oladi va yanada quvvatli va takomillashtirilgan vositalar - mexanizmlarni quradi. Ularda qismlar miqdori biridan kam. Shu bilan birga, o'quvchiga ega muallif ushbu mexanizmlar qanday tashkil etilganligini tushunishga harakat qiladi, bu vaqtgacha noma'lum ahamiyatga ega edi.

Shu bilan birga, "Kapital menejment matematikasi" kitobida muallif barcha mexanizmlarni batafsil ko'rib chiqishga harakat qiladi, chunki bu ishni imkonsiz qiladi. Masalan, siz reaktiv dvigatelni qanday qurishingiz mumkinligini ayting, barcha tafsilotlarni eng tafsilotlarni muhokama qilishingiz mumkin va bu reaktiv yoqilg'i qanday ishlashini bilib olish kerak emas. Taxminan bir xil ma'lumot haqida gapirish mumkin. Axir, bu ko'p joylarda, shu jumladan hisoblash usullariga ta'sir qiladigan statistika.

Statistika va matematika kapitali menejmenti

O'z ishida VINS o'quvchini matematikaga o'rgatishga harakat qilmasligini taklif qiladi. Albatta, agar u matnni to'g'ri tushunish uchun to'g'ridan-to'g'ri ehtiyojga ega bo'lmasa. Biroq, ushbu material bunday tarzda yozilganki, agar statistika va hisoblash usullari allaqachon mavjud bo'lsa, bu ish to'liq tushuniladi. Agar intizom ma'lumotlari siz uchun mavjud bo'lmasa, unda yo'qotish juda ahamiyatsiz bo'lishini yo'qotgan bo'lsa. Shu bilan birga, har bir o'quvchi nafaqat tushuna olmaydi, balki kitobda oshkor qilingan materialning ko'p qismi uchun ham foydalanish mumkin.

Uning kitobida, kapital menejment matematikasi, statistika, ma'lum bir matematik funktsiyalar statistikada vaqti-vaqti bilan qo'llaniladi. Ular ko'pincha matematik fizika funktsiyalari deb nomlanadi. Bunday funktsiyalar hozirda ko'rib chiqilayotgan materialning chegaralaridan tashqarida. Ularni juda chuqurlarga olib tashlang Ushbu kitob doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Va bu ushbu ish yo'nalishi bo'yicha mumkin. Bu kitob, birinchi navbatda, matematik fizika emas, balki savdogarlarni boshqarish.

Muvaffaqiyatli savdogar Ralfh Vest "Kapital menejment matematikasi"

Ralph ushbu kitobda boshqa asarlarda ta'sirlangan chuqur mavzularga javob berishga harakat qildi. Ma'lumotlarning to'liqligi, u ularda o'quvchilari matematik fizika va hisoblash usullarining barcha funktsiyalarini bilishadi. Shu bilan birga, yaxshi pul menejerlari yoki savdogar bo'lish kerak. Bundan tashqari, u bozorda daromadni qazib olish o'rtasida bevosita bog'liqlik yo'q degan fikrini bildiradi. Bu vinzoda ong har doim ham yaxshi savdogarni aniqlamaydi. Ammo savdogar muvaffaqiyatli amalga oshiriladi, bu aqldan ozgan aql va aqliy kuch.

Har bir muvaffaqiyatli savdogar o'zining "Ralfi" kompaniyasining Ralfi-ematematika kitobiga ishonadi, bu muallif hech bo'lmaganda bir marta katta yo'qotish tajribasiga ega edi. Yaxshi savdogar bitta umumiy xususiyatga ega, bitta denominator bilan ajralib turadi. Bu uni boshqalardan ajratib turadi va o'ziga xos xususiyatdir. Axir, bu yaxshi savdogar, hech qanday noqulay holatda hech qanday holat yo'q, telefon naychasini olib, kafolatni qo'yadi. Bunday harakat, odam statistika va hisoblash usullaridan ko'ra ko'proq fazilatlarga ega bo'lish mumkin.