طريقة المتوسط ​​المتحرك البسيط. طريقة المتوسط ​​المتحرك

يعد مؤشر المتوسط ​​المتحرك أحد أبسط أدوات التحليل الفني للفوركس. إنه خط متأخر على الرسم البياني يعمل على تسهيل حركة السعر. سبب التأخر هو أن المتوسط ​​المتحرك يبلغ عددًا معينًا من الفترات على الرسم البياني.

تتمثل الوظيفة الرئيسية للمتوسط ​​المتحرك في تزويد المتداول بإحساس بالاتجاه الكامل للاتجاه ، ويمكنه أيضًا تقديم إشارات لتحركات السعر القادمة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعمل المتوسط ​​المتحرك كمنطقة دعم ومقاومة مهمة. والسبب في ذلك هو أن حركة السعر تميل إلى التوافق مع مستويات نفسية معينة على الرسم البياني.

حساب المتوسط ​​المتحرك

يتم حساب كل متوسط ​​متحرك ، مما يعطي إشارة مخرجات يمكن رسمها على الرسم البياني للسعر. تخيل أن لديك متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 5 فترات على مخطط EUR / USD. هذا يعني أن كل فترة على SMA ستمنحك متوسط ​​الفترات الخمس السابقة على الرسم البياني. وبالتالي ، إذا بدأ سعر EUR / USD في الارتفاع ، سيبدأ المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) في الزيادة بعد 5 فترات لاحقة. إذا كان EUR / USD يساوي 1.1000 و 1.1100 و 1.1200 و 1.1300 و 1.1400 لمدة خمس فترات متتالية ، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 فترات سيعطينا القيمة:

• (1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200

لذلك ، يعد المتوسط ​​المتحرك مؤشرًا متأخرًا - لأنه يستغرق عددًا معينًا من الفترات لإظهار القيمة. لهذا ، يمكن ضبط المتوسط ​​المتحرك لأي فترة تريدها.

هذا ما يبدو عليه المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني:

هذا مخطط للسعر يحتوي على متوسطين متحركين بسيطين. يمثل الخط الأزرق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 فترات ، والذي يحسب 5 فترات على الرسم البياني لإظهار القيمة. يمثل الخط الأحمر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة ، والذي يمثل 20 فترة على الرسم البياني لإظهار القيمة.

لاحظ أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة يكون أبطأ من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 فترات باللون الأزرق. إنه أكثر سلاسة ولا يتفاعل مع تقلبات الأسعار الصغيرة. والسبب في ذلك هو أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة يأخذ في الاعتبار المزيد من الفترات. وبالتالي ، إذا كان لدينا تغير سريع في السعر يستمر لفترة واحدة ، ثم عاد السعر إلى طبيعته ، فإن الفترات التسعة عشر المتبقية تلغي هذا التقلب. انظر الحساب أدناه:

لنفترض أن السعر عالق عند 1.50 لمدة 10 فترات. في الفترة الحادية عشرة ، وصل السعر إلى 1.55 - حركة ملحوظة بمقدار 500 نقطة. ثم ، خلال الفترات التسع التالية ، يعود السعر ويظل عند 1.50. ماذا سيظهر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة؟

• (19 × 1.55 + 1.50) / 20 = 1.5025 (قيمة SMA 20 فترة)

لنفترض الآن أن السعر بدأ عند 1.50 خلال الفترة الأولى. ثم خلال الفترة الثانية يصل السعر إلى 1.55. ثم يعود السعر خلال الفترات الثلاث التالية ويبقى عند 1.50. ماذا سيظهر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 فترات؟

• (4 × 1.55 + 1.50) / 5 = 1.5100 (قيمة SMA 5 فترات)

وبالتالي ، في الحالة الأولى ، لدينا قيمة 1.5025 ، والتي بالكاد تختلف عن النطاق السعري الرئيسي 1.50. في الحالة الثانية ، لدينا القيمة 1.5100 ، والتي تزيد بمقدار 75 نقطة. وبالتالي ، فإن الموفينج افيرج البسيط ذو فترة أطول يعمل على سلاسة السعر بشكل أفضل ويتفاعل بشكل أقل مع تقلبات الأعمدة الفردية.

أنواع المتوسطات المتحركة

هناك عدة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة تعتمد على كيفية حساب المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال ، تقيس بعض خطوط المتوسط ​​المتحرك حركة السعر الأخيرة أكثر من حركة السعر السابقة ، بينما يرى البعض الآخر جميع تحركات السعر بنفس الطريقة على مدار الفترة بأكملها. دعنا الآن نلقي نظرة على الأنواع الأكثر شيوعًا من المتوسط ​​المتحرك:

بسيط (متوسط ​​متحرك بسيط أو SMA)

أعلاه ، رأيت هيكل المتوسط ​​المتحرك الأكثر شيوعًا - المتوسط ​​المتحرك البسيط. إنه يعطي ببساطة المتوسط ​​الحسابي للفترات على الرسم البياني.

المتوسط ​​المتحرك الأسي أو الموفينج افيرج الأسي

المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) هو متوسط ​​متحرك آخر يستخدمه المتداولون غالبًا. يبدو مثل المتوسط ​​المتحرك البسيط على الرسم البياني. ومع ذلك ، فإن حساب الموفينج افيرج الأسي يختلف عن حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط. والسبب في ذلك هو أن المتوسط ​​المتحرك الأسي يركز أكثر على الفترات اللاحقة.

• م: مضاعف
• P: السعر الحالي

EMA السابق: قيمة EMA السابقة ؛ في حالة عدم وجود قيمة EMA سابقة ، يتم استخدام نفس قيمة فترة SMA.

الآن علينا حساب المضاعف. يشير إلى صيغة مختلفة:

• م = 2 / ن + 1
• م: مضاعف
• ن: الفترات المقابلة
• دعنا الآن نحسب المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة. أولًا ، سنحسب المضاعف.
• م = 2/20 + 1
• م = 2/21
• م = 0.095 (0.0952380952380952)

سنقوم الآن بحساب الموفينج افيرج الأسي الحالي. ومع ذلك ، نحن بحاجة إلى قيمة EMA السابقة. لنفترض أن المتوسط ​​المتحرك الأسي السابق هو 1.40 والسعر الحالي هو 1.38. القيم التي لدينا سنستخدمها في الصيغة:

• الموفينج افيرج الأسي = م × ف + (1 - م) × (الموفينج افيرج الأسي السابق)
• م = 0.095
• ف = 1.38
• الموفينج افيرج الأسي السابق = 1.40
• الموفينج افيرج الأسي = 0.095 × 1.38 + (1 - 0.095) × 1.40
• الموفينج افيرج الأسي = 0.1311 + 0.905 × 1.40
• الموفينج افيرج الأسي = 0.1311 + 1.267
• الموفينج افيرج الأسي = 1.3981

يحدد المضاعف الذي حسبناه التركيز على الفترات الأخيرة. وبالتالي ، كلما زاد عدد الفترات ، قل التركيز ، لأنه سيغطي فترات أكثر. الآن دعني أوضح لك على الرسم البياني كيف يختلف الموفينج افيرج الأسي عن الموفينج افيرج البسيط:

هذا هو الرسم البياني اليومي لزوج يورو / دولار أمريكي بمتوسطات متحركة باللونين الأحمر والأزرق لفترة 50. الأحمر هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ50 فترة ، واللون الأزرق يمثل المتوسط ​​المتحرك لـ50 فترة. كما قلنا ، فإن الموفينج افيرج الأسي والمتوسط ​​المتحرك البسيط مختلفان ولا يتحركان معًا لأن الموفينج افيرج الأسي يركز على فترات لاحقة. الآن دعونا نلقي نظرة على القطع الناقص الأسود والسهم الأسود على الرسم البياني. لاحظ أن الشموع الموجودة في القطع الناقص كبيرة وصاعدية ، مما يشير إلى زيادة قوية في السعر. هذا عندما يخترق المتوسط ​​المتحرك الأسي الأزرق فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط الأحمر لأن تركيز الموفينج افيرج الأسي يكون أكثر على تلك الشموع.

المتوسط ​​المتحرك المرجح أو WMA

المتوسط ​​المتحرك المرجح له هيكل مماثل للمتوسط ​​المتحرك الأسي. الفرق هو أن WMA يركز على فترات حجم أعلى. إليك كيفية حساب المتوسط ​​المتحرك لـ 5 فترات:

• WMA لمدة 5 فترات = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x B4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)
• P: سعر الفترة المقابلة
• الخامس: الحجم في الفترة المقابلة

وبالتالي ، كلما زاد حجم الفترة ، زاد التركيز على تلك الفترة. ألق نظرة على الصورة أدناه.

يظهر الرسم البياني لزوج EUR / USD لكل ساعة ارتفاعًا سريعًا في الأسعار عند أحجام التداول الكبيرة. لدينا متوسطان متحركان على الرسم البياني. يمثل الخط الأحمر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 فترة والخط الوردي يمثل المتوسط ​​المتحرك المرجح لـ 50 فترة.

في الشكل البيضوي الأسود ، نرى ارتفاعًا سريعًا في الأسعار. في المربع الأسود ، نرى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع أحجام التداول لزوج يورو / دولار أمريكي. هذا هو السبب في تبديل WMA في هذا الوقت فوق SMA - أحجام كبيرة ، ويركز WMA على قراءات الحجم الأعلى.

تحليل الاتجاه

يمكن أن تساعدنا مؤشرات المتوسط ​​المتحرك (MA) في تحديد بداية ونهاية الاتجاه. تتضمن طريقة التداول عدة إشارات تخبرنا متى تكون مستعدًا للدخول إلى السوق والخروج منه. دعنا نتحدث عنها أكثر ...

1. السعر يتجاوز خط المتوسط ​​المتحرك
2. الإشارة الأساسية هي أن السعر يتقاطع مع المتوسط ​​المتحرك نفسه.
3. عندما يكسر السعر المتوسط ​​المتحرك لأعلى ، نحصل على إشارة صعودية.
4. وإذا كان معدل الدوران ، عندما يكسر السعر المتوسط ​​المتحرك لأسفل ، نحصل على إشارة هبوطية.

هذا مخطط 4 ساعات لزوج دولار أمريكي / ين ياباني من يناير إلى فبراير 2016 ، لدينا متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 فترة على الرسم البياني لدينا. يوضح الشكل أربع إشارات ناتجة عن حركة السعر وتفاعلات خط المتوسط ​​المتحرك.

في الحالة الأولى ، يكسر السعر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة في اتجاه صعودي. هذا يخلق إشارة طويلة. وبالتالي ارتفاع الأسعار. الإشارة الثانية على الرسم البياني هابطة. ومع ذلك ، فإن الإشارة هي اختراق خاطئ ويعود السعر بسرعة فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط. يكسر السعر بعد ذلك المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة في الاتجاه الهبوطي ، مما يخلق إشارة قصيرة. الخريف القادم قوي وثابت جدًا.

إذا كنت تتداول بهذه الإستراتيجية ، يجب أن تتذكر بشكل عام أنه كلما زاد عدد الفترات المضمنة في المتوسط ​​المتحرك ، زادت موثوقية الإشارة. ويراقب العديد من المتداولين الذين يتبعون نظام المتوسط ​​المتحرك البسيط المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا وخط المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم عن كثب. ومع ذلك ، عند استخدام متوسط ​​متحرك أعلى ، فإن تأخر متوسط ​​الحركة عن حركة السعر الحالي سيكون أيضًا كبيرًا. هذا يعني أن كل إشارة ستأتي متأخرة عما كانت عليه عندما نستخدم المتوسط ​​المتحرك بفترات أقل.

هذا هو نفس مخطط دولار أمريكي / ين ياباني ، ولكن هذه المرة لدينا متوسط ​​متحرك بسيط مدته 30 فترة على الرسم البياني جنبًا إلى جنب مع المتوسط ​​المتحرك البسيط الأصلي لمدة 20 فترة. لاحظ أن المتوسط ​​المتحرك البسيط 30 ذو اللون الأزرق يعزل الإشارة الخاطئة. مع ذلك ، فإن الإشارة لاتجاه هبوطي قوي تأتي بعد المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة (باللون الأحمر). وتأتي أيضًا إشارة الشراء في نهاية الاتجاه لاحقًا. ضع في اعتبارك أنه لا يوجد خط متوسط ​​متحرك مثالي يمكن استخدامه في جميع الأسواق ، أو حتى واحد.

المتوسط ​​المتحرك كروس

تتضمن إشارة تقاطع المتوسط ​​المتحرك استخدام أكثر من متوسط ​​متحرك واحد. من أجل الحصول على تقاطع المتوسط ​​المتحرك ، نحتاج إلى رؤية أن المتوسط ​​المتحرك الأسرع يكسر المتوسط ​​المتحرك الأبطأ. إذا كان التقاطع في اتجاه صعودي ، فسنحصل على إشارة شراء. إذا كان التقاطع في اتجاه هبوطي ، نحصل على إشارة قصيرة.

هذا الرسم البياني الشهري لزوج يورو / دولار أمريكي من 2007 إلى 2016. يمثل الخط الأزرق على الرسم البياني المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 150 فترة. لاحظ أن سعر EUR / USD اختبر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 150 فترة عدة مرات كدعم. تم إجراء اختبارين في منتصف عام 2010 ومنتصف عام 2012. في منتصف عام 2014 ، انخفض السعر إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 150 فترة للاختبار الجديد. مع ذلك ، تم اختراق المتوسط ​​المتحرك البسيط SMA بشكل مفاجئ في اتجاه هبوطي ، مما تسبب في انخفاض سعر EUR / USD إلى أدنى مستوى خلال 12 عامًا.

هذا مثال آخر على المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني اليومي لزوج دولار أمريكي / ين ياباني. تُظهر الصورة خط المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم على الرسم البياني. يخترق السعر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ثم يختبره كمقاومة. يشير هذا إلى أهمية المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 فترة على الإطار الزمني اليومي.

تداول فيبوناتشي والمتوسط ​​المتحرك

هناك علاقة نفسية بين نسب فيبوناتشي وبعض المتوسطات المتحركة. يمكن للتجار استخدام المتوسطات المتحركة بناءً على أرقام فيبوناتشي للمساعدة في تحديد مناطق الدعم والمقاومة الديناميكية على مخطط الأسعار. دعنا نرى مثالا:

توضح الصورة أعلاه مخططًا يوميًا لزوج GBP / USD من سبتمبر 2013 إلى أغسطس 2014. يعرض الرسم البياني ثلاثة متوسطات متحركة بسيطة ، والتي تتوافق مع أرقام فيبوناتشي التالية:

• الأزرق: SMA 8 فترات
• الأحمر: متوسط ​​متحرك بسيط مدته 21 فترة
• الأصفر: المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 89 فترة

كما ترى ، فإن فترات أرقام SMA هذه مأخوذة من تسلسل فيبوناتشي المعروف:

1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، إلخ.

في الرسم البياني أعلاه ، نستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط الأصفر لمدة 89 فترة كدعم لاتجاه صعودي قوي. في الوقت نفسه ، يمكن استخدام تقاطعات الفترة الزرقاء 8 و SMA لفترة 21 الحمراء للحصول على نقاط دخول وخروج دقيقة لصفقات تداول محتملة. في مثالنا ، لدينا 5 شروط تداول جيدة في الطريق. عندما يختبر السعر فترة 89 SMA الصفراء كدعم ويرتد لأعلى ، تظهر إشارة طويلة عندما يعبر SMA باللونين الأزرق والأحمر فوق الارتداد (الدوائر الخضراء). تأتي إشارة الخروج بعد حدوث التقاطع في الاتجاه المعاكس (الدائرة الحمراء).

لاحظ أنه بعد آخر صفقة شراء ، ينخفض ​​السعر عبر المتوسط ​​المتحرك البسيط الأصفر البالغ 89 فترة ، مما يعطي إشارة انعكاس قوية.

في جميع الأمثلة المذكورة أعلاه ، استخدمنا المتوسطات المتحركة البسيطة لأنها من بين الأكثر استخدامًا في تداول الفوركس. ومع ذلك ، ستعمل استراتيجيات التداول الموضحة أعلاه بنفس الطريقة تمامًا مع الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة - الأسية ، والحجم المرجح ، وما إلى ذلك.

في جميع الأمثلة أعلاه ، استخدمنا المتوسطات المتحركة البسيطة لأن هذا هو الأكثر استخدامًا في تداول الفوركس. ومع ذلك ، ستعمل استراتيجيات التداول المذكورة أعلاه بنفس الطريقة مع متوسطات متحركة مختلفة - أسي ، مرجح ، إلخ.

استنتاج

يعد مؤشر المتوسط ​​المتحرك أحد أهم أدوات التحليل الفني للفوركس.

هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة بناءً على معايير متوسط ​​الفترة. بعض المتوسطات المتحركة الأكثر استخدامًا هي:
المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA): هذا هو المتوسط ​​الحسابي البسيط للفترات المحددة.
المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA): يركز على الفترات اللاحقة.
المتوسط ​​المتحرك المرجح (WMA): يركز على الفترات ذات أحجام التداول الأعلى

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات الدخول والخروج. الإشارتان الرئيسيتان للمتوسط ​​المتحرك:

• السعر يتجاوز المتوسط ​​المتحرك
• تقاطعات متوسطة متحركة متعددة

بعض أهم مستويات المتوسط ​​المتحرك هي:

• 50 فترة SMA
• SMA مع فترة 100
• SMA مع فترة 150
• SMA مع فترة 200

يمكن للتجار ممارسة التمارين بإضافة المتوسطات المتحركة التي تستجيب للتسلسل المعروف لأرقام فيبوناتشي. بعض أكثرها استخدامًا هي:

• 8 فترات من المتوسط ​​المتحرك البسيط
• متوسط ​​متحرك بسيط مدته 21 فترة
• المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 89 فترة

.
المتوسط ​​المتحركينتمي إلى فئة المؤشرات التي تتبع الاتجاه ، فهو يساعد على تحديد بداية الاتجاه الجديد واكتماله ، من خلال زاوية ميله ، يمكن للمرء تحديد القوة (سرعة الحركة) ، كما أنه يستخدم كأساس ( أو عامل تجانس) في عدد كبير من المؤشرات الفنية الأخرى. يشار إليه أحيانًا بخط الاتجاه.

صيغة المتوسط ​​المتحرك البسيط:

حيث Pi - الأسعار في السوق (عادة ما يتم أخذ أسعار الإغلاق ، ولكن في بعض الأحيان يتم استخدام أسعار الفتح ، المرتفعة ، المنخفضة ، السعر المتوسط ​​، السعر النموذجي).

N - المعلمة الرئيسية - طول التنعيم أو فترة(عدد الأسعار المدرجة في حساب السعر المتحرك). يشار إلى هذه المعلمة أحيانًا باسم ترتيب المتوسط ​​المتحرك.

مثال على المتوسط ​​المنزلق:
مع المعلمة 5.

وصف:
Prime هو المتوسط ​​الحسابي المعتاد للأسعار لفترة معينة. هو مؤشر معين لسعر التوازن (توازن العرض والطلب في السوق) لفترة معينة ، فكلما كان المتوسط ​​المتحرك أقصر ، كلما قلت فترة التوازن. عند حساب متوسط ​​الأسعار ، فإنه يتبع دائمًا اتجاه السوق الرئيسي مع فترة تأخير معينة ، مما يؤدي إلى تصفية التقلبات الصغيرة. كلما كانت المعلمة أصغر (يقولون أنها أقصر) ، زادت سرعة اكتشافها لاتجاه جديد ، ولكنها في نفس الوقت تؤدي إلى مزيد من التقلبات الخاطئة ، والعكس صحيح ، كلما كانت المعلمة أكبر (يقولون طويلة ، كان الاتجاه الجديد أبطأ عازمة ، ولكن تأتي تقلبات خاطئة أقل.)

استخدام:
استخدام المتوسطات المتحركةبسيطا بما فيه الكفاية. لن تتنبأ المتوسطات المتحركة بالتغيرات في الاتجاه ، ولكنها ستشير فقط إلى اتجاه ناشئ بالفعل. نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تتبع المؤشر ، فمن الأفضل استخدامها خلال فترات الاتجاه ، وعندما لا تكون موجودة في السوق ، فإنها تصبح غير فعالة تمامًا. لذلك ، قبل استخدام هذه المؤشرات ، من الضروري إجراء تحليل منفصل لخصائص زوج عملات معين. في أبسط صورة ، نعرف عدة طرق لاستخدام المتوسط ​​المتحرك.

يوجد 7 طرق المتوسط ​​المتحرك الأساسية:

1. تحديد جانب الصفقة باستخدام المتوسط ​​المتحرك. إذا تم توجيهه لأعلى ، فأنت تقوم بالشراء فقط ، وإذا كانت متجهة لأسفل ، عندها تبيع فقط. في هذه الحالة ، يتم تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق على أساس نقاط أخرى طرق المتوسط ​​المتحرك(بما في ذلك على أساس سرعة الحركة).
2. يعتبر الانعكاس الصعودي مع ميل إيجابي للسعر نفسه إشارة شراء ، والانعكاس الهبوطي مع ميل سلبي للسعر نفسه يعتبر إشارة بيع.
3. طريقة المتوسط ​​المتحركاستنادًا إلى عبور السعر لمتوسطه المتحرك من أعلى إلى أسفل (مع ميل سلبي لكليهما) يعتبر بمثابة إشارة بيع ، حيث يتجاوز السعر حدوده. المتوسط ​​المتحركمن الأسفل إلى الأعلى (مع ميل إيجابي لكليهما) تعتبر إشارة شراء.
4. يعتبر تجاوز صفقة بيع طويلة من الأسفل إلى الأعلى إشارة شراء والعكس صحيح.
5. المتوسطات المتحركة بفترات دائرية(50 ، 100 ، 200) يُنظر إليها أحيانًا على أنها مستويات متحركة ومقاومات.
6. بناءً على المتوسطات المتحركة التي يتم توجيهها صعودًا وأيها هابط ، حدد أيها صاعد وأيها تنازلي (قصير الأجل ، متوسط ​​الأجل ، طويل الأجل).
7. تُفهم لحظات الاختلاف الأكبر لمتوسطين مع معلمات مختلفة على أنها إشارة لتغيير محتمل في الاتجاه.

عيوب طريقة المتوسط ​​المتحرك:

1. استخدام طريقة التداول علىعادة ما يكون التأخير عند المدخل والخروج كبيرًا جدًا ، لذلك في معظم الحالات يتم فقد معظم الحركة.
2. في الجوانب وعلى وجه الخصوص في شكل منشار ، فإنه يعطي الكثير من الإشارات الخاطئة ويؤدي إلى الخسائر. في الوقت نفسه ، لا يمكن للمتداول الذي يتداول على أساس متوسط ​​متحرك بسيط أن يفوت هذه الإشارات ، لأن كل واحدة منها هي إشارة محتملة لدخول الاتجاه.
3. عند الدخول في حساب السعر ، يتغير الاختلاف عن مستوى سعر السوق بشكل كبير. عندما يترك هذا السعر حساب المتوسط ​​المتحرك ، يحدث تغيير قوي مرة أخرى. ج: وصف الشيخ هذا التأثير بأنه "كلب سيء ينبح مرتين".
4. واحد من أخطر عيوب طريقة المتوسط ​​المتحرك، هو أنه يعطي وزناً متساوياً لكل من الأسعار الأحدث والأقدم ، على الرغم من أنه سيكون من المنطقي أكثر افتراض أن الأسعار الجديدة أكثر أهمية ، لأنها تعكس حالة السوق أقرب إلى اللحظة الحالية.

ملاحظة 1: من الأفضل في السوق استخدام متوسط ​​متحرك أقصر ، ومن الأفضل في السوق استخدام متوسط ​​متحرك أطول لأنه يعطي إشارات خاطئة أقل.

ملاحظة 2: يحتوي على الكثير من الاختلافات الحديثة الأكثر فاعلية: المتوسط ​​المتحرك الأسي ، المتوسط ​​المتحرك المرجح ، وهناك أيضًا سلسلة المتوسطات المتحركة التكيفية AMA ، KAMA ، Jurik MA ، إلخ.

تحذير من المخاطر: لا نوصي باستخدام أي مؤشرات على الحسابات الحقيقية دون اختبار عملهم أولاً على حساب تجريبي أو اختبارها كاستراتيجية تداول. أي ، حتى أفضل مؤشر ، يستخدم بشكل غير صحيح ، يعطي الكثير من الإشارات الخاطئة ، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في عملية التداول.

من أسهل الطرق لحل هذه المشكلة استخدام طريقة المتوسطات المتحركة.

تسمح طريقة المتوسط ​​المتحرك للمتداول بتيسير وتحديد اتجاه الاتجاه الحالي بسرعة.

أنواع المتوسطات المتحركة

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة ، والتي تختلف في خوارزميات الحساب ، ولكن يتم تفسيرها جميعًا بنفس الطريقة. يكمن الاختلاف في الحسابات في الوزن المعطى للأسعار. في إحدى الحالات ، قد يكون لجميع الأسعار نفس الوزن ، وفي حالة أخرى ، تكون البيانات الحديثة أكثر أهمية.

الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من المتوسطات المتحركة هي:

1. بسيط
2. مرجح خطي
3. متسارع

المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)

هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا لحساب المتوسطات المتحركة. ما عليك سوى أن تأخذ مجموع أسعار الإغلاق لفترة معينة وتقسيمها على عدد الأسعار المستخدمة في الحساب. أي أنه حساب الوسط الحسابي البسيط.

على سبيل المثال ، بالنسبة لمتوسط ​​متحرك بسيط لمدة عشرة أيام ، سنأخذ أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام ، ونجمعها معًا ، ونقسمها على 10.

كما ترى في الصورة أدناه ، يمكن للمتداول أن يجعل المتوسطات المتحركة أكثر سلاسة عن طريق زيادة عدد الأيام (الساعات والدقائق) المستخدمة في الحساب. عادة ما يتم استخدام فترة كبيرة لحساب المتوسط ​​المتحرك لعرض اتجاه طويل الأجل.

يتساءل الكثير من الناس عن الحكمة من استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة لأن كل نقطة لها نفس المعنى. يجادل منتقدو طريقة الحساب هذه بأن البيانات الأحدث يجب أن يكون لها وزن أكبر. هذه هي الحجج التي أدت إلى إنشاء أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة.

المتوسط ​​المتحرك المرجح (WMA ، المتوسط ​​المرجح الخطي)

هذا البديل لمتوسط ​​السعر المتحرك هو أكثر المؤشرات استخدامًا من بين المؤشرات الثلاثة. في البداية ، كان عليه أن يتعامل مع أوجه القصور في حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط. لإنشاء متوسط ​​متحرك مرجح ، عليك أن تأخذ مجموع أسعار الإغلاق لفترة معينة ، مضروبة في الرقم الترتيبي ، وتقسيم الرقم الناتج على عدد العوامل.

على سبيل المثال ، لحساب متوسط ​​متحرك لخمسة أيام ، عليك أن تأخذ سعر إغلاق اليوم وتضربه في خمسة ، ثم تأخذ سعر إغلاق الأمس وتضربه في أربعة ، وتستمر حتى نهاية الفترة. ثم يجب إضافة هذه القيم وتقسيمها على مجموع العوامل.

المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)

يمثل هذا النوع من المتوسط ​​المتحرك إصدارًا "متجانسًا" من WMA ، حيث يتم التركيز بشكل أكبر على أحدث البيانات. تعتبر هذه الصيغة أكثر فاعلية من تلك المستخدمة لحساب المتوسط ​​المتحرك المرجح.

لا تحتاج إلى فهم دقيق لكيفية حساب جميع أنواع المتوسطات المتحركة. ستقوم أي محطة تداول حديثة ببناء هذا المؤشر لك مع أي إعدادات.

صيغة حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي هي كما يلي:

الموفينج افيرج الأسي = (سعر الإغلاق - الموفينج افيرج الأسي (الفترة السابقة) * المضاعف + الموفينج افيرج الأسي (الفترة السابقة)

أهم شيء يجب أن تعرفه عن المتوسط ​​المتحرك الأسي هو أنه أكثر حساسية للبيانات الجديدة من المتوسط ​​المتحرك البسيط. هذا عامل رئيسي في سبب كون الحساب الأسي أكثر شيوعًا ويستخدمه معظم المتداولين اليوم.

كما ترى في الصورة أدناه ، فإن المتوسط ​​المتحرك لـ 15 فترة أسرع في الاستجابة لتغيرات الأسعار من المتوسط ​​المتحرك البسيط في نفس الفترة. للوهلة الأولى ، يبدو الاختلاف ضئيلًا ، لكن هذا الانطباع مخادع. يمكن أن يلعب هذا الاختلاف دورًا رئيسيًا في التداول الحقيقي.

تحديد الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة

تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه الحالي ولحظة انعكاسه ، وكذلك للعثور على مستويات الدعم والمقاومة.

تتيح لك المتوسطات المتحركة أن تفهم بسرعة الاتجاه الذي يتجه فيه الاتجاه حاليًا.

ألق نظرة على الصورة أدناه. من الواضح أنه عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك أسفل الرسم البياني للسعر ، يمكننا أن نقول بثقة أن الاتجاه صاعد. على العكس من ذلك ، عندما يكون المتوسط ​​المتحرك أعلى من الرسم البياني للسعر ، فإن الاتجاه يعتبر اتجاه هبوطي.

هناك طريقة أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه وهي استخدام متوسطين متحركين بفترات مختلفة للحساب. عندما يكون متوسط ​​المدى القصير أعلى من المتوسط ​​طويل الأجل ، يعتبر الاتجاه صعوديًا. على العكس من ذلك ، عندما يكون متوسط ​​المدى القصير أقل من المتوسط ​​طويل الأجل ، فإن الاتجاه يعتبر اتجاه هبوطي.

تحديد انعكاس الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة

يتم تحديد انعكاس الاتجاه عن طريق المتوسطات المتحركة بطريقتين.

الأول هو عندما يتقاطع المتوسط ​​مع مخطط السعر. على سبيل المثال ، عندما يتخطى متوسط ​​متحرك لمدة 50 فترة مخطط السعر ، كما في الصورة أدناه ، فهذا يعني غالبًا تغيير الاتجاه من الأعلى إلى الاتجاه الهبوطي.

هناك طريقة أخرى للحصول على إشارات حول انعكاسات الاتجاه المحتملة وهي تتبع تقاطعات المتوسطات المتحركة على المدى القصير والطويل.

على سبيل المثال ، في الصورة أدناه ، يمكنك أن ترى كيف يتخطى المتوسط ​​المتحرك لمدة 15 فترة المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة من الأسفل إلى الأعلى ، مما يشير إلى بداية اتجاه صعودي.

إذا كانت الفترات المستخدمة لحساب المتوسطات قصيرة نسبيًا (على سبيل المثال ، 15 و 35) ، فإن تقاطعاتها ستشير إلى انعكاس الاتجاه قصير المدى. من ناحية أخرى ، يتم استخدام فترات أطول بكثير لتتبع الاتجاهات طويلة الأجل ، على سبيل المثال 50 و 200.

المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة

استخدام آخر شائع إلى حد ما للمتوسطات المتحركة هو تحديد مستويات الدعم والمقاومة. لهذا ، عادة ما يتم استخدام المتوسطات المتحركة ذات الفترات الكبيرة.

عندما يقترب السعر من خط الدعم أو المقاومة ، فمن المحتمل جدًا أن "يرتد" من هذا المستوى ، كما هو موضح في الصورة أدناه. إذا اخترق السعر المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل ، فهناك احتمال كبير أن السعر سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه.

انتاج |

تعد المتوسطات المتحركة في التحليل الفني واحدة من أقوى أدوات تحليل السوق وفي نفس الوقت بسيطة. إنها تسمح للمتداول بتحديد اتجاه الاتجاهات طويلة وقصيرة المدى بسرعة ، فضلاً عن مستويات الدعم والمقاومة.

يستخدم كل متداول إعداداته الخاصة لحساب المتوسطات المتحركة. يعتمد الكثير هنا على أسلوب التداول والسوق المالي المستخدم فيه (السوق ، صرف العملات ، إلخ).

تساعد المتوسطات المتحركة المحللين الفنيين على إزالة ما يسمى بـ "ضوضاء" تقلبات الأسعار اليومية من الرسم البياني. تقليديا ، تسمى المتوسطات المتحركة مؤشرات الاتجاه.

تتضمن النمذجة العملية للحالات الاقتصادية تطوير التوقعات. بمساعدة أدوات Excel ، يمكنك تنفيذ طرق التنبؤ الفعالة مثل: التجانس الأسي ، وبناء الانحدارات ، والمتوسط ​​المتحرك. دعنا نلقي نظرة فاحصة على استخدام طريقة المتوسط ​​المتحرك.

استخدام المتوسطات المتحركة في Excel

طريقة المتوسط ​​المتحرك هي إحدى الطرق التجريبية لتنعيم السلاسل الزمنية والتنبؤ بها. خلاصة القول: يتم تغيير القيم المطلقة لعدد من الديناميكيات إلى قيم الوسط الحسابي في فترات زمنية معينة. يتم اختيار الفواصل الزمنية بواسطة طريقة الانزلاق: تتم إزالة المستويات الأولى تدريجياً ، ويتم تشغيل المستويات اللاحقة. نتيجة لذلك ، يتم الحصول على نطاق ديناميكي سلس من القيم ، مما يجعل من الممكن تتبع اتجاه التغييرات في المعلمة التي تم فحصها بوضوح.

السلسلة الزمنية هي مجموعة من قيم X و Y مرتبطة ببعضها البعض. X - فترات زمنية ، متغير ثابت. Y - خاصية الظاهرة قيد الدراسة (السعر ، على سبيل المثال ، العمل في فترة زمنية معينة) ، متغير تابع. باستخدام المتوسط ​​المتحرك ، يمكنك تحديد طبيعة التغييرات في قيمة Y بمرور الوقت والتنبؤ بهذه المعلمة في المستقبل. تعمل الطريقة عندما يكون هناك اتجاه واضح في ديناميات القيم.

على سبيل المثال ، تحتاج إلى توقع المبيعات لشهر نوفمبر. يختار الباحث عدد الأشهر السابقة للتحليل (العدد الأمثل للمتر من المتوسط ​​المتحرك). ستكون التوقعات لشهر نوفمبر هي متوسط ​​قيمة المعلمات للأشهر السابقة م.

مهمة. قم بتحليل إيرادات الشركة لمدة 11 شهرًا وقم بعمل توقع لمدة 12 شهرًا.

دعنا نشكل سلسلة زمنية متجانسة باستخدام طريقة المتوسط ​​المتحرك باستخدام وظيفة AVERAGE. لنجد متوسط ​​الانحرافات للسلسلة الزمنية المتجانسة من السلسلة الزمنية المحددة.

الانحرافات النسبية:

متوسط ​​الانحرافات المربعة:

عند حساب الانحرافات ، أخذنا نفس العدد من الملاحظات. هذا ضروري لإجراء تحليل مقارن للأخطاء.

بعد مقارنة الجداول مع الانحرافات ، أصبح من الواضح أن نموذج المتوسط ​​المتحرك لمدة شهرين هو الأفضل لعمل توقع باستخدام طريقة المتوسط ​​المتحرك في Excel حول اتجاه التغييرات في إيرادات الشركة. لديها حد أدنى من الأخطاء المتوقعة (مقارنة بثلاثة وأربعة أشهر).

الإيرادات المتوقعة للشهر الثاني عشر - 9430 cu.

استخدام الوظيفة الإضافية لحزمة التحليل

لنأخذ نفس المشكلة كمثال.

في علامة التبويب "البيانات" ، نجد أمر "تحليل البيانات". في مربع الحوار الذي يفتح ، حدد "المتوسط ​​المتحرك":

نملأ. الفاصل الزمني للإدخال هو القيم الأصلية للسلسلة الزمنية. الفاصل الزمني هو عدد الأشهر المضمنة في حساب المتوسط ​​المتحرك. نظرًا لأننا سنقوم أولاً ببناء سلسلة زمنية متجانسة بناءً على بيانات الشهرين السابقين ، أدخل الرقم 2 في الحقل فاصل الإخراج - نطاق الخلايا لعرض النتائج التي تم الحصول عليها.

بتحديد المربع "أخطاء قياسية" ، نضيف تلقائيًا عمودًا إلى الجدول بتقدير إحصائي للخطأ.

وبنفس الطريقة نجد المتوسط ​​المتحرك لثلاثة أشهر. يتم فقط تغيير الفاصل الزمني (3) ونطاق الإخراج.

عند مقارنة الأخطاء القياسية ، نحن مقتنعون بأن نموذج المتوسط ​​المتحرك لمدة شهرين هو أكثر ملاءمة للتمهيد والتنبؤ. لديها أخطاء قياسية أصغر. الإيرادات المتوقعة للشهر الثاني عشر - 9430 cu.

تنبؤات المتوسط ​​المتحرك بسيطة وفعالة. تعكس الأداة بدقة التغييرات في المعلمات الرئيسية للفترة السابقة. لكن لا يمكنك تجاوز البيانات المعروفة. لذلك ، يتم استخدام طرق أخرى للتنبؤ على المدى الطويل.

يشير المتوسط ​​المتحرك إلى فئة الأدوات التحليلية التي ، كما يقولون ، "تتبع الاتجاه". والغرض منه هو السماح لك بتحديد وقت بداية الاتجاه الجديد ، وكذلك التحذير من نهايته أو انعكاسه. تم تصميم أساليب المتوسط ​​المتحرك لتتبع الاتجاهات مباشرة في عملية تطورها ؛ يمكن اعتبارها خطوط اتجاه منحنية. ومع ذلك ، فإن طرق المتوسط ​​المتحرك ليست مصممة للتنبؤ بحركات السوق بالمعنى الذي يسمح به التحليل البياني ، لأنها تتبع دائمًا ديناميكيات السوق ، وليس قبلها. بمعنى آخر ، هذه المؤشرات ، على سبيل المثال ، لا تتنبأ بديناميكيات الأسعار ، ولكنها تتفاعل معها فقط. يتابعون دائمًا تحركات الأسعار في السوق ويشيرون إلى بداية اتجاه جديد ، ولكن فقط بعد ظهوره.

بناء المتوسط ​​المتحرك هو طريقة خاصة لتنعيم المؤشرات. في الواقع ، عندما يتم حساب متوسط ​​مؤشرات الأسعار ، يتم تسوية منحنىها بشكل ملحوظ ويصبح من الأسهل بكثير مراقبة اتجاه تطور السوق. ومع ذلك ، يبدو أن المتوسط ​​المتحرك بطبيعته متخلف عن ديناميكيات السوق. ينقل المتوسط ​​المتحرك قصير المدى بدقة حركة السعر أكثر من المتوسط ​​المتحرك الأطول ، أي محسوبة لفترة أطول. يمكن أن يؤدي استخدام المتوسط ​​المتحرك قصير المدى إلى تقليل الفاصل الزمني ، ولكن لا يمكن القضاء عليه تمامًا بأي طريقة للمتوسط ​​المتحرك.

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط ، المحدد على أنه المتوسط ​​الحسابي ، باستخدام الصيغة التالية ، بشرط ذلك م - عدد فردي:

حيث y هي القيمة الفعلية للمستوى i ؛ م - عدد المستويات المضمنة في فترة التنعيم - المستوى الحالي لعدد من الديناميكيات ؛ أنا- الرقم التسلسلي للمستوى في فترة التنعيم ؛ ر- مع الفردي م له المعنى ع = (م - 1)/2.

فترة التنعيم ، أي عدد المستويات المدرجة فيه م ، وفقًا للقواعد التالية. عندما يكون من الضروري تهدئة التقلبات الطفيفة وغير المنتظمة ، يتم أخذ فترة التنعيم كبيرة ، ولكن إذا كان مطلوبًا للاحتفاظ بالمزيد من التقلبات الطفيفة والتخلص من الانبعاثات المتكررة فقط ، فعادةً ما يتم تقليل فترة التنعيم.

عادة ما يتم استخدام طريقة المتوسط ​​المتحرك البسيط في الحالات التي يكون فيها الرسم البياني للسلسلة الزمنية خطًا مستقيمًا ، نظرًا لأن ديناميات الظاهرة قيد الدراسة غير مشوهة.

في الحالة التي يكون فيها اتجاه السلسلة له طابع غير خطي بشكل واضح ويكون من المرغوب فيه الحفاظ على التقلبات الطفيفة في ديناميات القيم ، لا يتم استخدام هذه الطريقة ، لأن تطبيقها يمكن أن يؤدي إلى تشوهات كبيرة في العملية قيد الدراسة. في مثل هذه الحالات ، يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك المرجح أو تقنيات التسوية الأسية.

تدل الممارسة على أن طريقة المتوسط ​​المتحرك البسيط تسمح لك بتطوير إستراتيجية موضوعية وقواعد محددة بوضوح ، على سبيل المثال ، في مجال التجارة. هذا هو السبب في أن هذه الطريقة هي الأساس للعديد من أنظمة الكمبيوتر للمنظمات التجارية. كيف يمكنك استخدام طريقة المتوسط ​​المتحرك؟ فيما يلي أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام المتوسط ​​المتحرك.

1 ... مقارنة قيمة السعر الحالي مع المتوسط ​​المتحرك المستخدم في هذه الحالة كمؤشر للاتجاه. لذلك ، إذا كانت الأسعار أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 65 يومًا ، فهناك اتجاه صعودي متوسط ​​(قصير الأجل) في السوق. في حالة الاتجاه طويل المدى ، يجب أن تكون الأسعار أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 40 أسبوعًا.

2 ... استخدام المتوسط ​​المتحرك كمستوى دعم أو مقاومة. الإغلاق فوق هذا المتوسط ​​المتحرك هو إشارة صعودية ، والإغلاق أدناه إشارة هبوطية.

3 ... تتبع نطاق متوسط ​​متحرك (اسم آخر شائع الاستخدام هو المغلف). هذا النطاق محدود بخطين متوازيين يقعان بنسبة معينة أعلى وأسفل منحنى المتوسط ​​المتحرك. يمكن أن تكون هذه الحدود بمثابة مؤشرات لمستوى الدعم أو المقاومة ، على التوالي.

4 ... مراقبة اتجاه منحدر منحنى المتوسط ​​المتحرك. لذلك ، إذا استقر أو انخفض بعد ارتفاع طويل ، فقد تكون هذه إشارة هبوطية.

5 ... أسلوب ملاحظة بسيط آخر هو رسم خطوط الاتجاه على طول منحنى المتوسط ​​المتحرك. قد يكون من المستحسن أحيانًا استخدام مزيج من متوسطين متحركين.

مايكروسوفت اكسل لديه وظيفة المتوسط ​​المتحرك(المتوسط ​​المتحرك) ، والذي يستخدم عادة لتنعيم مستويات السلاسل الزمنية التجريبية بناءً على طريقة المتوسط ​​المتحرك البسيط. لاستدعاء هذه الوظيفة ، يجب عليك تحديد أمر القائمة Tools ^ Data Analysis (Service1 * Data Analysis). سيتم فتح نافذة تحليل البيانات على الشاشة ، حيث يجب عليك تحديد قيمة المتوسط ​​المتحرك. نتيجة لذلك ، سيظهر مربع الحوار Moving Average على الشاشة ، كما هو موضح في الشكل. 11.1.

في مربع الحوار المتوسط ​​المتحركيتم تعيين المعلمات التالية.

1. نطاق الإدخال - يستخدم هذا الحقل لإدخال نطاق الخلايا التي تحتوي على قيم المعلمة قيد الدراسة.

2. تسميات في الصف الأول - يتم تحديد هذا الخيار إذا كان الصف / العمود الأول من نطاق الإدخال يحتوي على عنوان. إذا لم يكن هناك عنوان ، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار. في هذه الحالة ، سيتم إنشاء الأسماء القياسية تلقائيًا لبيانات نطاق الإخراج.

3. الفاصل الزمني - يستخدم هذا الحقل لإدخال عدد م المستويات المضمنة في الفاصل الزمني للتمهيد. بشكل افتراضي v = 3.

4. خيارات الإخراج - في هذه المجموعة ، بالإضافة إلى تحديد نطاق الخلايا لبيانات الإخراج في حقل نطاق الإخراج ، يمكنك أيضًا طلب إنشاء مخطط تلقائيًا ، والذي تحتاج إلى التحقق من خيار إخراج المخطط ، وحسابه. الأخطاء المعيارية عن طريق التحقق من خيار الأخطاء المعيارية.

لنلق نظرة على مثال محدد. على سبيل المثال ، بالنسبة للفترة المحددة (1999-2002) ، من الضروري تحديد الاتجاه الرئيسي في الحجم الفعلي للإنتاج وطبيعة التقلبات الموسمية لهذا المؤشر. يتم عرض البيانات الخاصة بمثال في الشكل. 11.2. في التين. يوضح 11.3 المستويات والقيم المصقولة المحسوبة باستخدام وظيفة المتوسط ​​المتحرك م = 3.