Metodo Media mobile semplice. Metodo di mediazione media

L'indicatore medio mobile è uno degli strumenti di analisi tecnica più di base per Forex. È una linea ritardata su un grafico che leviga l'effetto dei prezzi. La ragione del ritardo è che la media mobile avao un certo numero di periodi sul grafico.

La funzione principale che la media mobile dà è fornire al trader il significato della direzione totale della tendenza e può anche fornire segnali per i prossimi movimenti dei prezzi. Inoltre, la media mobile può agire come un'area importante di supporto e resistenza. La ragione di ciò risiede nel fatto che l'azione dei prezzi tende a soddisfare determinati livelli psicologici sul grafico.

Calcolo della media mobile

Ogni media mobile è soggetta a un calcolo che fornisce un segnale di uscita che può essere costruito sul grafico dei prezzi. Immagina di avere una semplice media scorrevole con 5 periodi sul grafico EUR / USD. Ciò significa che ogni periodo sulla SMA ti darà il numero medio di questi 5 periodi precedenti sul grafico. Quindi, se il prezzo dell'EUR / USD inizia ad aumentare, SMA inizierà un aumento in 5 periodi più tardi. Se l'EUR / USD è 1.1000, 1.1100, 1.1200, 1.1100 e 1.1400 per cinque periodi consecutivi, quindi SMA 5-periodo ci darà il valore:

• (1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200

Pertanto, la media mobile è un indicatore ritardato - perché è necessario un certo numero di periodi per mostrare il valore. Per quanto riguarda ciò, la media mobile può essere installata per qualsiasi periodo che desideri.

Ecco come appare la media mobile sul programma:

Questo è un programma di prezzo con due semplici medie scorrevoli. La linea blu è un periodo SMA 5, che tiene conto di 5 periodi sul grafico per mostrare il valore. La linea rossa è un periodo SMA 20, che tiene conto di 20 periodi sul grafico per mostrare il valore.

Si prega di notare che il periodo rossa SMA 20-periodo è più lento della SMA a 5 periodi blu. È più liscio e non risponde alle piccole fluttuazioni dei prezzi. La ragione di ciò è che la SMA del 20 periodo tiene conto del maggior numero di periodi. Quindi, se abbiamo un rapido cambiamento dei prezzi, che dura per un periodo, e quindi il prezzo ritorna al corso normale, i restanti 19 periodi neutralizzano questa oscillazione. Vedi il calcolo qui sotto:

Diciamo che il prezzo si blocca di 1,50 per 10 periodi. All'undicesimo periodo, il prezzo raggiunge 1,55 - un movimento significativo di 500 pips. Quindi durante i prossimi 9 periodi, il prezzo ritorna e rimane a 1,50. Cosa mostrerà il periodo SMA 20?

• (19 x 1,55 + 1,50) / 20 \u003d 1.5025 (valore SMA del 20 periodo)

Ora diciamo, l'inizio del prezzo è 1,50 durante il primo periodo. Quindi, durante il secondo periodo, il prezzo raggiunge 1,55. Quindi, entro i prossimi tre periodi, il prezzo ritorna e rimane 1,50. Cosa mostrerà SMA 5 volte?

• (4 x 1,55 + 1,5,50) / 5 \u003d 1.5100 (valore di 5 periodi SMA)

Pertanto, nel primo caso, abbiamo un valore di 1,5025, che è a malapena differenziato dalla principale intervallo di prezzo di 1,50. Nel secondo caso, abbiamo un valore di 1.5100, che è di più 75 punti. Pertanto, SMA con un grande periodo leviga il prezzo migliore e meno reagisce alle oscillazioni delle barre individuali.

Tipi di medie scorrevoli

A seconda di come vengono calcolate le medie in movimento, ci sono diversi tipi diversi. Ad esempio, alcune delle linee medie mobili misurano un recente effetto di prezzo in misura maggiore rispetto all'effetto dei prezzi del passato, altri considerano tutto il prezzo del prezzo ugualmente in tutto il periodo. Diamo ora un'occhiata ai tipi più popolari di medie mobili:

Semplice media mobile o SMA)

Sopra che hai visto la struttura della più comune media scorrevole media-semplice media. Dona semplicemente i periodi medi aritmetici sul grafico.

Media mobile esponenziale o EMA)

La media di scorrimento esponenziale (EMA) è un'altra media mobile, che gli operatori utilizzano spesso. Sembra proprio una semplice media scorrevole sul grafico. Tuttavia, il calcolo EMA differisce dal calcolo della SMA. La ragione di ciò risiede nel fatto che EMA fa una maggiore enfasi nei periodi successivi.

• M: moltiplicatore.
• P: Prezzo corrente

Precedente EMA: precedente valore EMA; Se non è presente alcun valore EMA precedente, viene utilizzato il valore dello stesso periodo SMA SMA.

Ora dobbiamo calcolare il moltiplicatore. Si riferisce ad un'altra formula:

• M \u003d 2 / N + 1
• M: moltiplicatore.
• n: Periodi rilevanti
• Calcolamo ora il periodo EMA 20. Per prima cosa calcoliamo il moltiplicatore.
• M \u003d 2/20 + 1
• M \u003d 2/21.
• M \u003d 0,095 (0,0952380952380952)

Ora calcoleremo l'attuale EMA. Tuttavia, avremo bisogno del precedente valore EMA. Ad esempio, il precedente valore EMA è 1,40 e il prezzo corrente è 1,38. I significati che abbiamo, useremo nella formula:

• EMA \u003d m x P + (1 - m) x (precedente EMA)
• M \u003d 0.095.
• P \u003d 1,38.
• Precedente EMA \u003d 1.40
• EMA \u003d 0,095 x 1,38 + (1 - 0,095) x 1,40
• EMA \u003d 0.1311 + 0.905 x 1.40
• EMA \u003d 0.1311 + 1,267
• EMA \u003d 1,3981.

Il moltiplicatore che abbiamo calcolato determina l'enfasi sui periodi recenti. Pertanto, più periodi ci sono, la meno enfasi sarà, in quanto coprirà più periodi. Ora lascia che ti mostri sul grafico che EMA differisce da SMA:

Questo è un grafico giornaliero EUR / USD con medie scorrevoli rosse e blu 50 volte. Il rosso è un periodo SMA 50, e il blu è un periodo EMA 50. Come abbiamo detto, EMA e SMA sono diversi, e non si muovono insieme, perché EMA si concentra sui periodi successivi. Ora guarda l'ellisse nero e la freccia nera sul grafico. Si prega di notare che le candele nell'ellisse sono grandi e tori, che indicano un forte aumento dei prezzi. Questo è quando l'EMA Blu si presenta sopra la SMA rossa, perché l'enfasi è più affascinante su queste candele.

Ponderato (media mobile ponderata o WMA)

La media scorrevole ponderata ha una struttura simile della media mobile esponenziale. La differenza sta nel fatto che WMA si concentra sui periodi con un volume più alto. È così che viene calcolato il WMA 5-periodo:

• WMA 5-periodo \u003d (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 X V3) + (P4 x B4) + (P5 X V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)
• P: prezzo del periodo corrispondente
• V: volume nel periodo corrispondente

Pertanto, maggiore è il periodo del periodo, verrà effettuata più enfasi per questo periodo. Guarda l'immagine qui sotto.

Questa ora ora EUR / USD mostra il rapido aumento dei prezzi per grandi volumi. Abbiamo due medie mobili sul grafico. La linea rossa è una media mobile semplice di 50 periodi, e la linea rosa è un periodo di 50 periodi di valore medio scorrevole.

Nell'ellisse nero, vediamo il rapido aumento dei prezzi. Nel quadrato nero, vediamo che gli aumenti dei prezzi sono dovuti agli elevati volumi di negoziazione della coppia EUR / USD. Ecco perché WMA in quel momento passa sopra SMA - elevati volumi e WMA si concentra su letture del volume più elevate.

Analisi delle tendenze

Gli indicatori sliding media (MA) possono aiutarci a determinare l'inizio e la fine della tendenza. Metodo commerciale include diversi segnali che ci dicono quando saranno pronti per l'ingresso e l'uscita dal mercato. Parliamo ancora di ...

1. Il prezzo attraversa la linea ma
2. Il segnale di base è costituito nell'intersezione del prezzo della media scorrevole.
3. Quando il prezzo si rompe, otteniamo un segnale rialzista.
4. E se a turno quando il prezzo si interrompe attraverso il mezzo in movimento verso il basso, otteniamo un segnale ribassista.

Questo è il grafico USD / JPY a 4 ore da gennaio a febbraio 2016, abbiamo un grafico SMA di 20 periodi. La figura mostra quattro segnali causati dall'effetto dei prezzi e dall'interazione della linea media mobile.

Nel primo caso, il prezzo interrompe la SMA del 20-periodo in direzione toro. Questo crea un segnale lungo. E nel successivo aumento del prezzo. Il secondo segnale sul grafico è un ribasso. Tuttavia, il segnale è un falso rivoluzionario, e il prezzo torna rapidamente sopra SMA. Quindi il prezzo interrompe i periodi SMA 20 in direzione dell'orso, creando un segnale corto. La prossima caduta è abbastanza forte e stabile.

Se scambi su questa strategia, devi ricordare che in generale, più periodi inclusi nella media mobile, il segnale più affidabile. E molti commercianti che seguono il semplice sistema medio scorrevole sono molto monitorati per una media mobile di 50 giorni e una linea media scorrevole di 200 giorni. Tuttavia, quando si utilizza una media mobile più elevata, anche il ritardo della linea media scorrevole verso l'azione del prezzo corrente sarà maggiore. Ciò significa che ogni segnale verrà più tardi di quando usiamo una media mobile con un numero minimo di periodi.

Questo è lo stesso programma USD / JPY, ma questa volta abbiamo una SMA di 30 periodi sul nostro grafico insieme alla SMA originale di 20 periodi. Si prega di notare che il blu SMA 30-periodo isola il segnale falso. Tuttavia, il segnale per una forte tendenza del Bear arriva più tardi rispetto a una SMA di 20 periodi (rosso). Segnale lungo alla fine della tendenza viene anche in seguito. Tieni presente che non esiste un valore ottimale della linea mediana in movimento che può essere utilizzata in tutti i mercati o anche su uno.

Intersezione delle medie mobili

Il segnale intersettivo della media scorrevole include l'uso di più di una media mobile. Per ottenere l'intersezione delle medie mobili, dobbiamo vedere che una media scorrevole più veloce rompe la media mobile più lenta. Se la transizione è in direzione del toro, otteniamo un segnale lungo. Se la transizione è in direzione orso, otteniamo un segnale corto.

Questo è un programma mensile di coppia EUR / USD per il periodo dal 2007 al 2016. La linea blu sul grafico è il periodo SMA 150. Si prega di notare che il prezzo EUR / USD ha testato la SMA 150-periodo come supporto. Due test si sono verificati a metà 2010 ea metà del 2012. A metà del 2014, il prezzo è sceso al periodo SMA 150 per un nuovo test. Ciononostante, SMA è stato bruscamente rotto in direzione dell'orso, con il risultato che il prezzo di EUR / USD è sceso a un minimo di 12 anni.

Questo è un altro esempio di media mobile sul grafico giornaliero di USD / JPY. L'immagine mostra una linea media mobile di 200 giorni sul grafico. Il prezzo si interrompe attraverso una SMA di 200 giorni, quindi lo controlla come resistenza. Ciò suggerisce l'importanza della SMA di 200 periodi nel periodo diurno.

Commercio di fibonacci e media mobile

C'è una relazione psicologica tra le relazioni fibonacci e alcuni valori medi scorrevoli. I commercianti possono utilizzare le medie mobili in base ai numeri di fibonacci per assistere nella scoperta dell'area dinamica del supporto e della resistenza al piano dei prezzi. Diamo un'occhiata all'esempio:

L'immagine sopra mostra il grafico giornaliero di GBP / USD da settembre 2013 ad agosto 2014. Il grafico mostra tre semplici medie mobili, che corrispondono ai seguenti numeri fibonacci:

• Blu: SMA 8
• Rosso: SMA 21-periodo
• Giallo: SMA 89

Come vedi, i periodi di queste SMA sono presi dalla nota sequenza Fibonacci:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ecc.

Nel programma di cui sopra, utilizziamo un periodo di scorrimento semplice giallo 89 periodo come supporto una forte tendenza ascendente. Allo stesso tempo, l'intersezione del periodo blu 8 e il periodo RED 21 SMA può essere utilizzato per punti accurati di ingresso e uscita sulle potenziali posizioni di trading. Nel nostro esempio, abbiamo 5 condizioni di negoziazione potenzialmente buone sulla strada. Quando il prezzo prove il periodo giallo 89 sma come supporto e rimbalza, si verifica un lungo segnale quando la SMA blu e rossa si interseca dopo il rimbalzo (tazze verdi). Il segnale di uscita arriva dopo che l'intersezione avviene nella direzione opposta (cerchio rosso).

Si prega di notare che dopo l'ultima transazione lunga, il prezzo diminuisce attraverso il periodo giallo SMA 89, che dà un forte segnale dell'inversione.

In tutti gli esempi, abbiamo usato semplici medie spostanti, perché sono tra le più frequentemente utilizzate nel trading forex. Tuttavia, le strategie di negoziazione sopra descritte funzionerà allo stesso modo con altri tipi di medie scorrevoli - esponenziale, volume ponderato, ecc.

In tutti gli esempi, abbiamo usato semplici medie mobili, perché di solito viene utilizzata nel forex trading. Tuttavia, le strategie di negoziazione avrebbero funzionato allo stesso modo con vari valori medi scorrevoli - esponenziale, ponderato, ecc.

Conclusione

L'indicatore medio mobile è uno dei più importanti strumenti di analisi tecnica per Forex.

Esistono vari tipi di medie mobili in base a criteri per periodi di media. Alcune delle medie mobili più utilizzate:
Semplice media mobile (SMA): questa è una media aritmetica semplice dei periodi selezionati.
Media scorrevole esponenziale (EMA): si concentra sui periodi successivi.
Media scorrevole ponderata (WMA): si concentra sui periodi con volumi di negoziazione più elevati

Le medie scorrevoli possono essere utilizzate per ottenere ingressi e output dei segnali. Due segnali principali in movimento media:

• Il prezzo attraversa la media mobile
• Un'intersezione multipla delle medie mobili

Alcuni dei livelli più importanti della media mobile:

• SMA con 50 periodi
• SMA con 100 periodi
• SMA con 150 periodi
• SMA con 200 periodi

I commercianti possono essere eseguiti con l'aggiunta di medie mobili che rispondono alla nota sequenza di numeri di fibonacci. Alcuni più usati:

• 8-periodo SMA
• 21-periodo SMA
• 89-periodo SMA

.
Muoversi nella mediasi riferisce alla classe di indicatori che seguono la tendenza, aiuta a determinare l'inizio di una nuova tendenza e il suo completamento, al suo angolo di inclinazione, è possibile determinare la forza (velocità), è anche usato come base ( o fattore di levigatura) in un gran numero di altri indicatori tecnici. A volte chiamato la linea di tendenza.

Formula di una semplice media mobile:

Dove PI - I prezzi di mercato (di solito prendono i prezzi vicini, ma a volte usano il prezzo aperto, alto, basso, mediano, prezzo tipico).

N è il parametro principale - lunghezza lisciante o periodo(Il numero di prezzi inclusi nel calcolo dello scorrimento). A volte questo parametro è chiamato con l'ordine della media scorrevole.

Esempio di media scorrevole:
con parametro 5.

Descrizione:
La semplice è la solita media aritmetica dei prezzi per un certo periodo. Rappresenta un determinato indicatore di prezzo di equilibrio (domanda di equilibrio e fornitura nel mercato) per un certo periodo che più corto della media mobile, viene preso il saldo più corto. Prezzi in media, segue sempre con un certo ritardo per la tendenza del mercato principale, filtrando piccole oscillazioni. Il parametro più piccolo (lo dicono in breve), il più veloce determina la nuova tendenza, ma allo stesso tempo fa più false oscillazioni, e viceversa rispetto al parametro (dicono a lungo, il più lento è determinato dalla nuova tendenza, ma c'è meno delle false oscillazioni.

Usando:
Applicazione delle medie mobiliabbastanza semplice. Le medie spostanti non prevedono i cambiamenti nella tendenza, ma si registrano solo per la tendenza già visualizzata. Poiché le medie mobili sono le seguenti indicazioni sugli indicatori, sono meglio usarli durante i periodi della tendenza, e quando non ci sono sul mercato, diventano assolutamente inefficaci. Pertanto, prima di utilizzare questi indicatori, è necessario effettuare un'analisi separata delle proprietà di una particolare coppia monetaria. Nella forma più semplice, conosciamo diversi modi per utilizzare la media mobile.

C'è 7. metodi di base della media mobile:

1. Determinazione della parte del trading con una media mobile. Se è diretto, allora fai solo acquisti, se giù - allora solo le vendite. Allo stesso tempo, i punti di ingresso e di uscita sono determinati sulla base degli altri. metodi di spostamento delle medie (Inclusa sulla base di uno scorrimento più rapido).
2. Il ritorno dal basso verso l'alto con un'inclinazione positiva del prezzo stesso è considerato come un segnale per un acquisto, girare dall'alto verso il basso con una pendenza negativa del prezzo stesso è considerato come un segnale in vendita.
3. Metodo di mediazione mediaBasato sull'intersezione del suo prezzo scorrevole dall'alto verso il basso (con una pendenza negativa di entrambi) è considerata come un segnale in vendita, l'intersezione del suo prezzo media scorrevole Dal basso verso l'alto (con una pendenza positiva di entrambi) è considerata come un segnale di acquisto.
4. L'intersezione del fondo breve lungo è considerato come un segnale da acquistare e viceversa.
5. Mezzo mobile con periodi rotondi(50, 100, 200) a volte è considerato entrambi livelli di scorrimento e resistenza.
6. Sulla base di quale scorrimento sono indirizzati verso l'alto e quali sono definiti i bassi che è definito quanto il verso il basso (a breve termine, a medio termine, a lungo termine).
7. I momenti delle più grandi discrepanze di due medium con diversi parametri comprendono come segnale a un possibile cambiamento nella tendenza.

Svantaggi del metodo della media mobile:

1. Usando metodo per il trading sucaricamento all'ingresso e all'uscita da solitamente molto, quindi nella maggior parte dei casi la maggior parte del movimento è persa.
2. In e soprattutto sul lato della sega, dà un sacco di falsi segnali e porta a perdite. Allo stesso tempo, un commerciante che vende sulla base di un semplice scorrevole non può saltare questi segnali, poiché ognuno di essi è un potenziale segnale di ingresso alla tendenza.
3. All'ingresso del calcolo, il prezzo differito dal livello dei prezzi nel mercato cambia notevolmente. All'uscita di questo prezzo, al ritmo dello scorrimento, si verifica di nuovo un forte cambiamento. Questo effetto A. Elder ha chiamato "Bad Dog Barks due volte".
4. Uno di carenze più gravi del metodo medio medio mobileÈ che dà lo stesso peso di più lavori di ristrutturazione, oltre a prezzi più anziani, anche se sarebbe più logico presumere che i nuovi prezzi siano più importanti, poiché riflettono la situazione del mercato più vicina al momento attuale.

Nota 1: il mercato è in grado di utilizzare meglio un movimento più breve, sul mercato per utilizzare meglio uno scorrimento più lungo, come l'alimentazione inferiore ai falsi segnali.

Nota 2: ha un sacco di variazioni moderne più efficienti: una media di scorrimento esponenziale, media scorrevole ponderata, ci sono anche un numero mediche mobili adattiveAma, Kama, Jurik MA, ecc.

Avvertenza del rischio: non consigliamo di non utilizzare indicatori su conti reali senza pre-testare il loro lavoro su un conto dimostrativo o test come una strategia di trading. Chiunque, anche il miglior indicatore, applicato erroneamente dà molti segnali falsi e, di conseguenza, può portare significative perdite nel processo commerciale.

Uno dei modi più semplici per risolvere questo problema è utilizzare un prezzo medio mobile (medie mobili).

Il metodo medio mobile consente al trader di lisciare e determinare rapidamente la direzione della tendenza corrente ,.

Tipi di medie mobili

Ci sono tre diversi tipi di medie mobili che differiscono in algoritmi di calcolo, ma sono tutti interpretati allo stesso modo. La differenza nei calcoli è il peso, che è collegato ai prezzi. In un caso, tutti i prezzi possono avere lo stesso peso, in altri dati più recenti hanno più valori.

I tre tipi più comuni di medie mobili:

1. semplice)
2. lineare ponderato (lineare ponderato)
3. esponenziale (esponenziale)

Semplice media mobile (SMA, semplice media mobile)

Questo è il metodo più comune per il calcolo dei prezzi medi mobili. È necessario semplicemente prendere la quantità di prezzi di chiusura per un certo periodo e diviso per il numero di prezzi utilizzati per calcolare. Cioè, è il calcolo di un semplice valore medio-graduato.

Ad esempio, per una media mobile semplice di dieci giorni, dobbiamo prendere i prezzi di chiusura negli ultimi 10 giorni, piegali insieme e dividere per 10.

Come puoi vedere nella figura seguente, il trader può far spostamento delle medie più senza intoppi, semplicemente aumentando il numero di giorni utilizzati (ore, minuti) per calcolare. Un grande periodo per il calcolo della media mobile viene solitamente utilizzato per visualizzare una tendenza a lungo termine.

Molti dubitano della fattibilità dell'uso di semplici prezzi medi mobili, poiché ogni punto ha lo stesso valore. I critici di questo metodo di calcolo ritiene che i dati più recenti dovrebbero avere un peso maggiore. Erano tali argomenti che hanno portato alla creazione di altri tipi di medie mobili.

Media scorrevole ponderata (WMA, media ponderata lineare)

Questa variante del prezzo medio mobile è l'indicatore raramente utilizzato di tre. Inizialmente, dovrebbe aver faticato con la mancanza di calcolare la media mobile semplice. Per costruire una media mobile ponderata, è necessario prendere la quantità di prezzi di chiusura per un determinato periodo moltiplicato dal numero di sequenza e dividere il numero risultante al numero di moltiplicatori.

Ad esempio, per calcolare una media mobile ponderata di cinque giorni, è necessario prendere il prezzo corrente della chiusura e moltiplicarlo a cinque, quindi prendere il prezzo di chiusura di ieri e moltiplicarlo a quattro e quindi continuare fino alla fine del periodo. Quindi questi valori devono essere piegati e suddivisi nella somma dei moltiplicatori.

Media scorrevole esponenziale (EMA, media mobile esponenziale)

Questo tipo di media mobile rappresenta la versione "levigata" di WMA, dove più valori sono collegati ai dati più recenti. Questa formula è considerata più efficace di quella che viene utilizzata per calcolare la media mobile sospesa.

Non è necessario comprendere a fondo come vengono calcolati tutti i tipi di media della media mobile. Qualsiasi moderno terminale dello shopping ti costruirà questo indicatore con qualsiasi impostazione.

La formula per il calcolo della media mobile esponenziale è la seguente:

EMA \u003d (Prezzo di chiusura - EMA (precedente) * Multiplicatore + EMA (periodo precedente)

La cosa più importante è che devi sapere sulla media di scorrimento esponenziale - è più suscettibile ai nuovi dati in confronto a una semplice media mobile. Questo è un fattore chiave nel motivo per cui l'opzione di calcolo esponenziale sta diventando più popolare e oggi viene utilizzata dalla maggior parte dei commercianti.

Come puoi vedere dal basso, EMA con un periodo di 15 reagisce più velocemente alle variazioni dei prezzi rispetto alla SMA con lo stesso periodo. A prima vista, la differenza sembra non significativa, ma questa impressione è ingannevole. Tale differenza può svolgere un ruolo chiave durante il commercio reale.

Definizione di tendenza sulla media scorrevole

Le medie mobili vengono utilizzate per determinare la tendenza corrente e il momento del suo inversione, nonché per trovare resistenza e livelli di sostegno.

Le medie mobili consentono di capire molto rapidamente da che parte della tendenza è attualmente diretta al momento.

Guarda l'immagine in basso. Ovviamente, quando la media mobile si muove sotto il programma dei prezzi, è possibile dire con sicurezza - tendenza ascendente. E al contrario, quando la media mobile è al di sopra del programma dei prezzi, la tendenza è considerata discendente.

Un altro modo per determinare la direzione della tendenza è utilizzare due medie mobili con periodi diversi per il calcolo. Quando la media a breve termine è a lungo, la tendenza è considerata ascendente. E al contrario, quando la media a breve termine è a lungo termine, la tendenza è considerata discendente.

Definizione dell'inversione di una tendenza su una media mobile

La svolta della tendenza sulla media mobile è definita in due modi.

Il primo è quando la media attraversa il programma dei prezzi. Ad esempio, quando la media mobile con un periodo di 50 attraversa il programma dei prezzi, come nell'immagine sottostante, questa spesso significa che una tendenza cambia da ascendente verso il basso.

Un'altra opzione per ricevere segnali su possibili inversioni della tendenza è tracciare l'intersezione del mezzo movimento, a breve termine ea lungo termine.

Ad esempio, nell'immagine in basso è possibile vedere come la media mobile con un periodo di calcolo 15 attraversa la media mobile con un periodo di 50 dal basso verso l'alto, che segnala l'inizio della tendenza al rialzo.

Se i periodi utilizzati per calcolare la media relativamente piccola (ad esempio 15 e 35), le loro intersezioni segnalano le inversioni di tendenza a breve termine. D'altra parte, i periodi sono usati significativamente più per monitorare le tendenze a lungo termine, ad esempio 50 e 200.

Moving medio come livelli di supporto e resistenza

Un altro modo abbastanza comune per utilizzare la media mobile è definire i livelli di supporto e resistenza. A tal fine, vengono comunemente utilizzata le medie in movimento con periodi di grandi dimensioni.

Quando il prezzo è selezionato nella linea di supporto o nella resistenza, è piuttosto elevato come il suo "rimbalzo" da questo livello, come può essere visto nell'immagine sottostante. Se il prezzo interrompe la media mobile a lungo termine, la probabilità di continuare il movimento del prezzo nella stessa direzione è elevata.

Produzione

Le medie mobili nell'analisi tecnica sono uno degli strumenti più potenti e allo stesso tempo semplici per l'analisi del mercato. Permettono al trader di determinare rapidamente la direzione delle tendenze a lungo termine e a breve termine, oltre a livelli di supporto e resistenza.

Ogni trader utilizza le sue impostazioni per il calcolo delle medie mobili. Molto qui dipende dallo stile di negoziazione e su quale mercato finanziario si applicano (mercato, cambio valuta, ecc.).

Il mezzo mobile aiuta gli analisti tecnici a rimuovere il cosiddetto "rumore" delle fluttuazioni dei prezzi giornalieri dalla grafica. Le medie tradizionalmente mobili sono chiamate indicatori di tendenza.

La modellizzazione pratica delle situazioni economiche implica lo sviluppo delle previsioni. Utilizzando fondi Excel, tali metodi di previsione efficaci possono essere implementati come: levigatura esponenziale, la lavorazione della regressione, la media mobile. Considera l'uso del metodo medio mobile.

Utilizzare medie mobili in Excel

Il metodo medio mobile è uno dei metodi empirici per levigare e prevedere le serie del tempo. Essenza: i valori assoluti degli altoparlanti vengono modificati nei valori aritmetici intermedi a determinati intervalli. La scelta degli intervalli viene effettuata dal metodo di scorrimento: i primi livelli vengono gradualmente puliti, sono inclusi i seguenti. Di conseguenza, si ottiene una gamma dinamica di valori levigati, che consente di rintracciare chiaramente la tendenza dei cambiamenti nel parametro in studio.

La serie temporale è un insieme di valori X e Y relativi all'altra. X - Intervalli di tempo, variabile costante. Y è la caratteristica del fenomeno studiato (il prezzo, ad esempio recitazione durante un certo periodo di tempo), variabile dipendente. Con l'aiuto di una media mobile, è possibile identificare la natura dei cambiamenti del valore Y nel tempo e prevedere questo parametro in futuro. Il metodo è valido quando la tendenza della dinamica è chiaramente rintracciata per i valori.

Ad esempio, è necessario prevedere le vendite per novembre. Il ricercatore seleziona il numero di mesi precedenti da analizzare (il numero ottimale dei membri M della media mobile). Le previsioni per novembre saranno il valore medio dei parametri per l'ultimo mese.

Un compito. Analizza i ricavi dell'impresa per 11 mesi e fai una previsione per 12 mesi.

Formiamo la serie temporale levigata con il metodo di media scorrevole mediante la funzione dello srvna. Troviamo le deviazioni medie della serie temporale levigata dalla serie temporale specificata.

Deviazioni relative:

Deviazioni quadratiche medi:

Quando si calcolano le deviazioni, hanno preso lo stesso numero di osservazioni. Questo è necessario per condurre un'analisi comparativa di errori.

Dopo aver effettuato tabelle con deviazioni, è diventato chiaro che per preparare le previsioni utilizzando il metodo di trasloco della media in Excel sulla tendenza dei cambiamenti nelle entrate dell'impresa, un modello preferibilmente di una media mobile di due mesi. Ha errori minimi di previsione (rispetto a tre e quattro mesi).

Il valore di inoltro delle entrate per 12 mesi - 9.430 cu

Applicazione del componente aggiuntivo "Pacchetto di analisi"

Ad esempio, prendi lo stesso compito.

Nella scheda Dati, troviamo il comando "Analisi dati". Nella finestra di dialogo che si apre, seleziona la "media mobile":

Riempire. L'intervallo di input è i valori iniziali della serie temporale. L'intervallo è il numero di mesi inclusi nel calcolo della media mobile. Poiché prima costruiremo una serie temporale levigata secondo due mesi precedenti, inserire il numero 2. L'intervallo di uscita è l'intervallo di celle per rimuovere i risultati ottenuti.

Dopo aver selezionato la casella di controllo nel campo "Errore standard", aggiungere automaticamente una colonna alla tabella con una stima statistica dell'errore.

Allo stesso modo, troviamo una media mobile per tre mesi. Solo l'intervallo (3) e la gamma di uscita cambia.

Confrontando errori standard, siamo convinti che il modello della media mobile di due mesi sia più adatto per levigatura e previsione. Ha errori standard più piccoli. Il valore di inoltro delle entrate per 12 mesi - 9.430 cu

Previsioni sul metodo di spostamento della media in modo semplice ed efficiente. Lo strumento riflette accuratamente le modifiche nei parametri di base del periodo precedente. Ma è impossibile andare oltre i limiti dei dati noti. Pertanto, per previsioni a lungo termine, vengono applicati altri metodi.

Il valore scorrevole medio si riferisce alla categoria degli strumenti analitici, che, come è consuetudine, è "seguita da una tendenza". Il suo scopo è quello di permetterti di determinare il tempo dell'inizio di una nuova tendenza, oltre a avvisare il suo completamento o giro. I metodi della media mobile sono destinati a rintracciare le tendenze direttamente nel processo di sviluppo, possono essere considerate come linee di tendenza curve. Tuttavia, i metodi di media mobile non sono intesi a prevedere i movimenti del mercato nel senso in cui ti permette di effettuare un'analisi grafica, poiché seguono sempre le dinamiche del mercato, e non davanti a questo. In altre parole, questi indicatori, ad esempio, non prevedono la dinamica dei prezzi, ma reagire solo ad esso. Seguono sempre i movimenti dei prezzi sul mercato e si registrano all'inizio di una nuova tendenza, ma solo dopo essere apparso.

Costruire una media mobile è un metodo speciale di indicatori di levigatura. Infatti, in indicatori di prezzo media, la loro curva è notevolmente levigata e per osservare la tendenza dello sviluppo del mercato diventa molto più facile. Tuttavia, alla sua stessa natura, la media mobile come se fosse ritardata dietro le dinamiche del mercato. La media mobile a breve termine trasmette più accuratamente il movimento dei prezzi, più a lungo, I.e. Calcolato per un intervallo più lungo. L'uso della media mobile a breve termine consente di ridurre il ritardo nel tempo, ma è impossibile eliminarlo completamente utilizzando qualsiasi metodo di media mobile.

La media mobile semplice, definita come il valore aritmetico, viene calcolato in base alla seguente formula, a condizione che m. - numero dispari:

dove u, il valore effettivo del livello; m. - il numero di livelli inclusi nell'intervallo di levigatura - livello attuale di altoparlanti; iO. - il numero di sequenza del livello nell'intervallo di levigatura; r. - con strano. m. ha il significato p \u003d (m. - 1)/2.

Intervallo di levigatura, I.e. Il numero di livelli inclusi in esso m. Definito in base alle seguenti regole. Quando è necessario lisciare fluttuazioni minori e indiscriminati, l'intervallo di levigatura richiede grande, se è necessario preservare fluttuazioni più piccole e liberarsi da emissioni periodicamente ripetitive - l'intervallo di levigatura è solitamente ridotto.

Il semplice metodo medio mobile viene solitamente utilizzato nei casi in cui il programma di distribuzione è una linea retta, poiché le dinamiche del fenomeno studiato non sono distorte.

Nel caso in cui la tendenza della riga sia chiaramente non lineare ed è auspicabile mantenere piccole fluttuazioni nelle dinamiche dei valori, questo metodo non viene utilizzato, dal momento che il suo utilizzo può portare a distorsioni significative del processo in studio. In tali casi, vengono utilizzati metodi di levigatura media ponderati o di levigatura esponenziali.

La pratica mostra che il metodo di una semplice media scorrevole consente di sviluppare una strategia oggettiva e regole chiaramente definite, ad esempio, nel campo del commercio. Ecco perché questo metodo si basa su molti sistemi informatici per le organizzazioni commerciali. Come posso usare il metodo medio mobile? I modi più comuni per applicare una media mobile sono.

1 . Mappatura del valore del prezzo corrente con la media mobile utilizzata in questo caso come indicatore di tendenza. Quindi, se i prezzi sono al di sopra della media mobile di 65 giorni, il mercato ha una tendenza ascendente intermedia (a breve termine). Nel caso di una tendenza a lungo termine, il prezzo deve essere superiore a una media mobile di 40 settimane.

2 . Utilizzando una media mobile come livello di supporto o resistenza. La chiusura dei prezzi sopra questa media mobile serve come un segnale "rialzista", la chiusura sottostante è "ribassista".

3 . Tracciamento della striscia media scorrevole (un altro nome usato - busta). Questa striscia è limitata a due linee parallele, che si trovano su una certa percentuale sopra e sotto la curva media mobile. Questi confini possono servire come indicatori di supporto o livello di resistenza, rispettivamente.

4 . Osservazione sulla direzione di inclinazione della curva media mobile. Quindi, se dopo un lungo lift si allinea o si abbassa, può essere un segnale "orso".

5 . Un altro metodo di osservazione semplice consiste nella costruzione di linee di tendenza su una curva media mobile. Può anche essere consigliabile utilizzare una combinazione di due medie mobili.

Microsoft Excel ha una funzione Muoversi nella media (Media mobile), che viene solitamente utilizzata per appianare i livelli delle serie temporali empiriche in base al metodo di una semplice media mobile. Per chiamare questa funzione, è necessario selezionare il comando Strumenti → Comando del menu Analisi dati (Service1 * Analisi dati). La finestra di analisi dei dati verrà rivelata sullo schermo, in cui è necessario selezionare la media mobile. Di conseguenza, verrà visualizzata la finestra di dialogo media mobile, mostrata in FIG. 11.1.

Nella finestra di dialogo Muoversi nella media I seguenti parametri sono impostati.

1. Intervallo di ingresso: la gamma di celle contenenti i valori del parametro del test viene introdotta in questo campo.

2. Etichette in prima fila (tag nella prima riga) - Questa casella di controllo è impostata nel caso in cui la prima riga / colonna di ingresso contiene un'intestazione. Se il titolo manca, la casella di controllo deve essere ripristinata. In questo caso, i nomi standard verranno creati automaticamente per il campo di uscita.

3. Intervallo (intervallo) - Questo campo introduce il numero di livelli M inclusi nell'intervallo di levigatura. Predefinito v \u003d 3.

4. Opzioni di output - In questo gruppo, oltre a specificare l'intervallo di celle per l'output nel campo Intervallo di uscita, è inoltre possibile creare automaticamente una pianificazione, per il quale è necessario controllare la casella di controllo dell'opzione di uscita del grafico (grafica), e calcolare gli errori standard, per i quali è necessario verificare la casella di controllo dell'opzione degli errori di standart (errori standard).

Considera un esempio specifico. Supponiamo, per il periodo specificato (1999-2002), è necessario identificare la principale tendenza a modificare il volume effettivo della produzione e la natura delle fluttuazioni stagionali in questo indicatore. I dati ad esempio sono presentati in FIG. 11.2. In fig. 11.3 visualizzati dalla funzione media mobile (media mobile) valori dei livelli e valori levigati m \u003d 3.