Yöntem Basit hareketli ortalama. Sürgü ortalaması yöntemi

Hareketli ortalama gösterge, Forex için en temel teknik analiz araçlarından biridir. Fiyat etkisini yumuşatan bir grafikte gecikmeli bir çizgidir. LAG'nin nedeni, hareketli ortalama ortalamanın grafikte belirli bir süre boyunca ortalamanın olmasıdır.

Hareketli ortalama verdiğinin ana işlevi, eğilimin toplam yönünün anlamını tüccar sağlamaktır ve yaklaşmakta olan fiyat hareketleri için sinyaller de sağlayabilir. Ek olarak, hareketli ortalama önemli bir destek ve direnç alanı olarak hareket edebilir. Bunun nedeni, fiyat eyleminin grafikteki bazı psikolojik seviyeleri karşılama eğiliminde olduğu gerçeğinde yatmaktadır.

Hareketli ortalamanın hesaplanması

Her hareketli ortalama, fiyat tablosunda inşa edilebilecek bir çıkış sinyali veren bir hesaplamaya tabidir. EUR / USD grafiğinde 5 periyotlarla basit bir sürgülü ortalama olduğunuzu hayal edin. Bu, SMA'nın her döneminin size bu 5 önceki dönemlerin ortalama sayısını grafikte vereceği anlamına gelir. Böylece, EUR / USD'nin fiyatı artmaya başlarsa, SMA 5 dönemde bir artışa başlayacaktır. EUR / USD ise 1,1000, 1.1100, 1.1200, 1.1300 ve 1.1400'dür, ardışık beş dönem için, SMA 5 dönem bize değeri verecektir:

• (1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200

Bu nedenle, hareketli ortalama gecikmeli bir göstergedir - çünkü değeri göstermek için belirli sayıda periyot gereklidir. Bunun için, hareketli ortalama istediğiniz herhangi bir süre için monte edilebilir.

Bu, hareketli ortalama programda nasıl görünüyor:

Bu, iki basit kayma ortalaması olan bir fiyat tarifesidir. Mavi çizgi, değeri göstermek için grafikte 5 periyot dikkate alınan bir SMA 5 periyodudur. Kırmızı çizgi, değeri göstermek için grafikte 20 periyotları dikkate alan bir SMA 20 dönemdir.

Lütfen kırmızı SMA 20 dönemindeki Mavi 5 Dönem SMA'dan daha yavaş olduğunu lütfen unutmayın. Daha pürüzsüzdür ve küçük fiyat dalgalanmalarına cevap vermez. Bunun nedeni, 20 dönemin SMA'nın SMA'nın daha fazla süreyi dikkate almasıdır. Böylece, bir süre boyunca süren hızlı bir fiyat değişikliğimiz varsa ve daha sonra fiyat normal kursa geri dönerse, kalan 19 dönem bu salınımı nötralize eder. Aşağıdaki hesaplamaya bakın:

Diyelim ki fiyatın 10 periyot için 1,50'ye geçti. Onbirinci dönemde, fiyat 1,55'e ulaşır - 500 pipin önemli bir hareketi. Sonra önümüzdeki 9 dönemlerde, fiyat 1.50'de döner ve kalır. SMA 20 dönemi ne gösterecek?

• (19 x 1.55 + 1.50) / 20 \u003d 1.5025 (20 dönemin SMA değeri)

Şimdi söyleyelim, fiyatın başlangıcı ilk dönemde 1.50'dir. Daha sonra, ikinci dönemde, fiyat 1.55'e ulaşır. Sonra, önümüzdeki üç dönemde, fiyat 1,50 döner ve kalır. SMA 5 kez ne gösterecek?

• (4 x 1,55 + 1.5,50) / 5 \u003d 1,5100 (SMA 5-Dönem Değeri)

Bu nedenle, ilk durumda, 1.5025 değerinde 1.50 ana fiyat aralığından zar zor farklılaşıyoruz. İkinci durumda, 75 puan daha fazla olan 1.5100 değerinde bir değere sahibiz. Böylece, büyük bir döneme sahip SMA, fiyatı daha iyi ve daha az bireysel bar salınımlarına tepki verir.

Sürgülü Ortalamaların Türleri

Hareketli ortalamaların nasıl hesaplandığına bağlı olarak, birkaç farklı tür vardır. Örneğin, hareketli ortalama hatların bazıları, son bir fiyat etkisinin son derece fiyat etkisinden daha büyük ölçüde ölçülür, diğerleri, diğer tüm fiyat etkilerini tüm süre boyunca eşit olarak görür. Şimdi bize en popüler hareketli ortalamalara bakalım:

Basit hareketli ortalama veya SMA)

Yukarıda en yaygın kayar orta - basit sürgülü ortalama yapısını gördünüz. Sadece grafikteki ortalama aritmetik dönemleri verir.

Üstel hareketli ortalama veya EMA)

Üstel sürgülü ortalama (EMA), tüccarların genellikle kullandığı bir başka hareketli ortalamadır. Grafikteki basit bir sürgülü ortalama gibi görünüyor. Bununla birlikte, EMA hesaplaması SMA'nın hesaplanmasından farklıdır. Bunun nedeni, EMA'nın daha sonraki dönemlerde daha fazla vurgu yapması gerçeğinde yatmaktadır.

• M: çarpan
• P: Mevcut Fiyat

Önceki EMA: önceki EMA değeri; Daha önce EMA değeri yoksa, aynı SMA döneminin değeri kullanılır.

Şimdi çarpanı hesaplamalıyız. Başka bir formülü ifade eder:

• M \u003d 2 / n + 1
• M: çarpan
• n: İlgili dönemler
• Şimdi EMA 20 dönemini hesaplayalım. İlk önce çarpanı hesaplarız.
• M \u003d 2/20 + 1
• M \u003d 2/21
• M \u003d 0.095 (0,0952380952380952)

Şimdi mevcut EMA'yı hesaplayacağız. Bununla birlikte, önceki EMA değerine ihtiyacımız olacak. Örneğin, önceki EMA değeri 1.40'dır ve mevcut fiyat 1.38'dir. Sahip olduğumuz anlamlar, formülde kullanacağız:

• Ema \u003d m x p + (1 - m) x (önceki EA)
• M \u003d 0.095
• P \u003d 1,38.
• Önceki EMA \u003d 1.40
• EMA \u003d 0.095 x 1,38 + (1 - 0.095) x 1.40
• EMA \u003d 0.1311 + 0.905 x 1.40
• EMA \u003d 0.1311 + 1,267
• EMA \u003d 1,3981.

Hesapladığımız çarpan, son dönemlerde vurguyu belirler. Böylece, daha fazla dönem vardır, daha fazla dönem kapsayacak kadar az vurgu olacaktır. Şimdi, SMA'dan farklı olandan daha fazla grafiğe göstereyim:

Bu, 50 kez kırmızı ve mavi sürgülü ortalamaları olan bir EUR / USD günlük grafiktir. Kırmızı bir SMA 50 dönemdir ve mavi bir EMA 50 dönemdir. Söylediğimiz gibi, EMA ve SMA farklı ve birlikte hareket etmiyorlar, çünkü EMA daha sonraki dönemlere odaklanır. Şimdi siyah elipse ve grafikteki siyah oklara bakın. Elipse'daki mumların büyük ve boğaların büyük bir fiyat artışını gösterdiğini lütfen unutmayın. Bu, mavi EMA'nın kırmızı SMA'nın üstünde geldiği zamandır, çünkü vurgu bu mumlar üzerinde daha büyüleyicidir.

Ağırlıklı (ağırlıklı hareketli ortalama veya WMA)

Ağırlıklı sürgülü ortalama, üstel hareketli ortalamanın benzer bir yapısına sahiptir. Fark, WMA'nın daha yüksek bir hacimli dönemlere odaklandığı gerçeğinde yatıyor. 5 dönemin WMA'nın hesaplandığı budur:

• WMA 5-Dönem \u003d (P1 X V1) + (P2 X V2) + (P3 X V3) + (P4 x B4) + (P5 X V5) + (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)
• P: İlgili dönemin fiyatı
• V: karşılık gelen dönemde hacim

Böylece, sürenin dönemi ne kadar yüksek olursa, bu dönem için daha fazla vurgu yapılacaktır. Aşağıdaki resme bakın.

Bu Saat Programı EUR / USD, büyük hacimler için fiyatlardaki hızlı artış gösteriyor. Grafikte iki hareketli ortalamamız var. Kırmızı çizgi 50 periyodun basit bir hareket ortalamasıdır ve pembe çizgi 50 dönemde ağırlıklı sürgülü ortalama değerdir.

Black Elipse'da fiyatlardaki hızlı yükselişi görüyoruz. Siyah karede, fiyat artışlarının EUR / USD çifti'nin yüksek ticaret hacimlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Bu nedenle WMA o zamandaki SMA - yüksek ses seviyelerine geçer ve WMA, daha yüksek hacimli okumalara odaklanır.

Moda analizi

Sürgülü ortam (MA) göstergeleri, eğilimin başlangıcını ve sonunu belirlememize yardımcı olabilir. Ticaret yöntemi, bize piyasadan giriş ve çıkış için ne zaman hazır olacağını söyleyen birkaç sinyal içerir. Henüz onlar hakkında konuşalım ...

1. Fiyat ma hattı geçiyor
2. En temel sinyal, sürgülü ortalamanın fiyatının kesişiminden oluşur.
3. Fiyat ayrıldığında, yükseliş sinyali alıyoruz.
4. Ve eğer fiyatın hareketli ortamdan aşağı doğru geçtiğinde, düşüş bir sinyal alırız.

Bu, Ocak-Şubat 2016'dan itibaren 4 saatlik USD / JPY grafiğidir, 20 dönem sma grafiğimiz var. Şekil, fiyat etkisinin neden olduğu dört sinyal ve hareketli ortalama hattın etkileşimi göstermektedir.

İlk durumda, fiyat 20 dönemin SMA'ünü boğa yönünde kırar. Bu uzun bir sinyal yaratır. Ve sonraki fiyat artışı. Grafikteki ikinci sinyal bir düşüş. Bununla birlikte, sinyal yanlış bir atılımdır ve fiyat hızlı bir şekilde SMA'nın üstünde döndürülür. Sonra fiyat, SMA 20 dönemlerini bir ayı yönünde kırar, kısa bir sinyal oluşturur. Bir sonraki sonbahar oldukça güçlü ve sağlam.

Bu stratejiyi takas ederseniz, genel olarak, hareketli ortalamanın, daha güvenilir bir sinyalde ne kadar fazla dönem olduğunu hatırlamanız gerekir. Ve basit sürgülü ortalama sistemi takip eden birçok tüccar, 50 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük kayar ortalama hattı için çok yakından izlenir. Bununla birlikte, daha yüksek bir hareketli ortalama kullanırken, sürgülü ortam çizgisinin akım fiyatının etkisine gecikmesi de daha büyük olacaktır. Bu, her sinyalin daha küçük bir süre ile hareketli bir ortalama kullandığımızdan daha sonra geleceği anlamına gelir.

Bu aynı USD / JPY programıdır, ancak bu sefer orijinal 20 döneme SMA ile birlikte grafiğimizde 30 dönem sma var. Mavi SMA 30 periyodunun sahte sinyali izole ettiğini lütfen unutmayın. Bununla birlikte, güçlü bir ayı trendinin sinyali, 20 periyoddaki SMA'dan (kırmızı) daha sonra gelir. Eğilimin sonundaki uzun sinyal de daha sonra gelir. Tüm pazarlarda veya hatta birinde kullanılabilecek hareketli orta hattın en uygun değeri olmadığını unutmayın.

Hareketli ortalamaların kesişimi

Sürgülü ortalamanın kesişen sinyali, birden fazla hareketli ortalama kullanımını içerir. Hareketli ortalamaların kesişimini elde etmek için, daha hızlı bir kayma ortalamasının yavaş hareket eden ortalamayı kırdığını görmeliyiz. Geçiş boğa yönünde ise, uzun bir sinyal alırız. Geçiş ayı yönünde ise, kısa bir sinyal alırız.

Bu, 2007'den 2016'dan 2016'ya kadar olan aylık EUR / USD çifti takvimidir. Grafikteki mavi çizgi SMA 150 dönemidir. EUR / USD fiyatının SMA 150 dönemini destek olarak test ettiğini lütfen unutmayın. 2010 yılının ortalarında ve 2012 ortasında iki test oluştu. 2014 yılının ortalarında, fiyat yeni bir test için SMA 150 dönemine düştü. Bununla birlikte, SMA bir ayı yönünde keskin bir şekilde kırılmıştı, sonuç olarak EUR / USD fiyatının 12 yaşında bir asgariye düştüğü sonucudur.

Bu, günlük USD / JPY'nin günlük grafikteki hareketli bir ortalamanın bir başka örneğidir. Görüntü, grafikte 200 gün hareketli bir ortalama hattı gösterir. Fiyat 200 günlük SMA'dan geçer ve daha sonra direnç olarak kontrol eder. Bu, 200 dönem SMA'nın gündüz zaman dilimindeki önemini göstermektedir.

Fibonacci ticareti ve hareketli ortalama

Fibonacci ilişkileri ile bazı sürgülü ortalama değerler arasında psikolojik bir ilişki vardır. Tüccarlar, Dinamik Destek Alanının keşfedilmesine ve fiyat takvimindeki direnç alanının keşfedilmesine yardımcı olmak için Fibonacci numaralarına dayanan hareketli ortalamaları kullanabilirler. Örneğe bakalım:

Yukarıdaki görüntü, Eylül 2013'ten Ağustos 2014'e kadar GBP / USD'nin günlük grafiğini göstermektedir. Grafik, aşağıdaki fibonacci numaralarına karşılık gelen üç basit hareketli ortalamayı görüntüler:

• Mavi: SMA 8
• Kırmızı: SMA 21-Dönemi
• Sarı: SMA 89

Gördüğünüz gibi, bu SMA'nın dönemleri tanınmış Fibonacci dizisinden alınır:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, vb.

Yukarıdaki programda, güçlü bir yükseliş eğilimini destekleyen sarı basit bir sürgülü ortalama 89 dönem kullanıyoruz. Aynı zamanda, mavi 8 dönemin kesişimi ve kırmızı 21 SMA dönemi, doğru giriş noktalarında ve potansiyel ticaret pozisyonlarında çıkış noktalarında kullanılabilir. Örneğimize göre, giderken 5 potansiyel olarak iyi ticaret koşullarımız var. Fiyat Sarı 89 SMA Dönemini Destek ve Zıplat olarak test ettiğinde, mavi ve kırmızı sma geri tepmeden (yeşil kupalar) kesildiğinde uzun bir sinyal oluşur. Çıkış sinyali, kesişme işlemi ters yönde (kırmızı daire) gerçekleştiğinden sonra gelir.

Lütfen son uzun işlemden sonra, fiyatın tersine çevrilmesinin güçlü bir sinyalini veren sarı SMA 89 döneminde fiyat azaldığını unutmayın.

Tüm örneklerde, basit hareketli ortalamalar kullandık, çünkü forex ticaretinde en sık kullanılanlar arasındalar. Bununla birlikte, yukarıda tarif edilen ticaret stratejileri, diğer kayma ortalamalarıyla aynı şekilde çalışacaktır - üstel, hacim ağırlıklı vb.

Tüm örneklerde, basit hareketli ortalamalar kullandık, çünkü genellikle forex ticaretinde kullanılır. Bununla birlikte, ticaret stratejileri, çeşitli kayar ortalama değerlerle aynı şekilde çalışacaktı - üstel, ağırlıklı, vb.

Sonuç

Hareketli ortalama gösterge, Forex için en önemli teknik analiz araçlarından biridir.

Ortalama süreler için kriterlere dayalı çeşitli hareketli ortalamalar vardır. En yaygın kullanılan hareketli ortalamalardan bazıları:
Basit hareketli ortalama (SMA): Bu, seçilen sürelerin basit bir aritmetik ortalamasıdır.
Üstel Sürgülü Ortalama (EA): Daha sonraki dönemlere odaklanır.
Ağırlıklı sürgülü ortalama (WMA): Yüksek ticaret hacimlerine sahip dönemlere odaklanır

Sinyal girişlerini ve çıkışını elde etmek için sürgülü ortalamalar kullanılabilir. İki ana sinyal hareketli ortalama:

• Fiyat hareketli ortalamayı geçiyor
• Hareketli ortalamaların çoklu kesişimi

Hareketli ortalamanın en önemli seviyelerinden bazıları:

• 50 döneme sahip SMA
• 100 Dönem ile SMA
• 150 Dönem ile SMA
• 200 döneme sahip SMA

Tüccarlar, iyi bilinen fibonacci sayısına cevap veren hareketli ortalamaların eklenmesiyle gerçekleştirilebilir. En çok kullanılan bazıları:

• 8 Dönem SMA
• 21 Dönem SMA
• 89 Dönem SMA

.
Hareketli ortalamatrendini takip eden göstergeler sınıfını belirtir, yeni bir eğilimin başlangıcını ve tamamlanmasının başlangıcını, eğim açısından belirlemeye yardımcı olur, kuvveti (hız) belirlemek mümkündür, aynı zamanda temeli olarak kullanılır ( veya pürüzsüzleştirme faktörü) çok sayıda diğer teknik göstergede. Bazen trend çizgisi olarak adlandırılır.

Basit bir hareketli ortalamanın formülü:

Pi - piyasa fiyatlarının (genellikle fiyatları kapanır, ancak bazen açık, yüksek, düşük, ortanca fiyatı, tipik fiyatı kullanın).

N, ana parametredir - yumuşatma uzunluğu veya dönem(Kaydırma hesaplamasına dahil edilen fiyat sayısı). Bazen bu parametre denir sürgülü ortalamanın sırasına göre.

Sürgülü ortalama örneği:
5 parametresi ile.

Açıklama:
Basit, belirli bir süre için olağan aritmetik ortalamadır. Belirli bir dönem için belirli bir süre için belirli bir süre için belirli bir denge fiyat göstergesini (denge talebini ve arzını) temsil eder, daha kısa bir süredir, dengenin daha kısası alınır. Ortalama fiyatlar, her zaman ana pazar eğilimi için belirli bir gecikme ile, küçük salınımları filtrelemektedir. Parametre daha küçük olanı (kısa içinde), daha hızlı yeni eğilimi belirler, ancak aynı zamanda daha yanlış salınımlar yapar ve parametrenin tersi (uzun dedikleri, yeni eğilim tarafından belirlenir, ancak Yanlış salınımlardan daha az var.

Kullanma:
Hareketli ortalamaların uygulanmasıoldukça basit. Hareketli ortalamalar eğilimdeki değişiklikleri öngörmez, ancak yalnızca Trend'e kaydolun. Hareketli ortalamalar göstergelerde aşağıdakiler olduğundan, eğilim dönemlerinde bunları kullanmak daha iyidir ve piyasada olmadığında, kesinlikle etkisiz hale gelirler. Bu nedenle, bu göstergeleri kullanmadan önce, belirli bir parasal çiftin özelliklerinin ayrı bir analizini gerçekleştirmek gerekir. En basit haliyle, hareketli ortalamayı kullanmanın birkaç yolunu biliyoruz.

7 var. ortalama taşıma temel yöntemleri:

1. Ticaretin bir kısmının hareketli bir ortalama ile belirlenmesi. Eğer yönlendirilirse, yalnızca eğer aşağı ise, sadece satışlar yaparsınız. Aynı zamanda, giriş ve çıkış noktaları başkaları temelinde belirlenir. hareketli Ortalamaların Yöntemleri (Daha hızlı kaydırmaya dayanarak).
2. Aşağıdan aşağıya doğru geri dönüş, fiyatın kendisi bir satın alma işlemi için bir sinyal olarak kabul edilir, fiyatın negatif bir eğimi ile üstten aşağıya doğru çevirin, satılık bir sinyal olarak kabul edilir.
3. Sürgü ortalaması yöntemifiyatının yukarıdan aşağıya doğru kaydırılmasına dayanarak (her ikisinin de negatif bir eğimiyle), satılık bir sinyal olarak kabul edilir, fiyatının kesişimi sürgülü ortalama Aşağıdan yukarı (her ikisinin de pozitif eğimli) bir satın alma sinyali olarak kabul edilir.
4. Uzun kısa dibinin kesişimi, satın almak ve tam tersi olan bir sinyal olarak kabul edilir.
5. Yuvarlak periyotlarla hareketli ortam(50, 100, 200) bazen kayar düzeyleri ve direnç olarak kabul edilir.
6. Hangi kaymaya yönlendirildiğine ve aşağı doğru olanların aşağı doğru (kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli) olduğu sürece tanımlandığı şekilde tanımlanır.
7. Farklı parametrelerle iki ortamın en büyük tutarsızlıklarının anları, eğilimdeki olası bir değişikliğin bir sinyal olarak anlar.

Hareketli ortalama yönteminin dezavantajları:

1. Kullanma ticaret için Yöntemgirişte ve çıkışta genellikle çok fazla yükleme, bu nedenle çoğu durumda hareketin çoğu kaybolur.
2. Ve özellikle testerenin yanında, birçok yanlış sinyal verir ve kayıplara yol açar. Aynı zamanda, basit bir kayma temelinde satan bir tüccar bu sinyalleri atlayamaz, çünkü her biri eğilime potansiyel bir girdi sinyalidir.
3. Hesaplamanın girişinde, fiyat piyasadaki fiyat seviyesinden büyük ölçüde değişmektedir. Bu fiyatın çıkışında, kayma oranında, tekrar güçlü bir değişiklik meydana gelir. Bu etki A. Elder "Kötü köpek iki kez havlar" denir.
4. Biri hareketli ortalama yöntemin en ciddi eksiklikleriAynı ağırlığı daha fazla yenileme olarak, eski fiyatların yanı sıra, yeni fiyatların mevcut anlığına en yakın pazar durumunu yansıttıkları için daha mantıklı olmasına rağmen daha mantıklı olmasa da.

Not 1: Piyasa, piyasada daha uzun bir sürgülü, yanlış sinyallerden daha az beslenmesi için daha iyi bir sürgülü kullanmayı daha iyi kullanabilir.

Not 2: Çok daha verimli modern varyasyonlara sahiptir: Üstel sürgülü ortalama, ağırlıklı sürgülü ortalama, ayrıca bir sayı var uyarlanabilir Hareketli OrtalamalarAma, Kama, Jurik MA, vb.

Risk UYARI: Çalışmalarını bir gösteri hesabı üzerindeki ön test etmeden veya ticaret stratejisi olarak test etmeden gerçek hesaplarda hiçbir gösterge kullanmanızı önermiyoruz. Herkes, hatta en iyi gösterge bile, hatta yanlış uygulanan birçok yanlış sinyal verir ve bunun sonucunda, ticaret sürecinde önemli kayıplar getirebilir.

Bu sorunu çözmenin en kolay yollarından biri, hareketli bir ortalama fiyat (hareketli ortalamalar) kullanmaktır.

Hareketli ortalama yöntem, tüccarın mevcut trendin yönünü pürüzsüzleştirmelerini ve hızlı bir şekilde belirlemesini sağlar.

Hareketli Ortalamaların Türleri

Hesaplama algoritmalarında farklılık gösteren üç farklı türde taşıma ortalaması vardır, ancak hepsi eşit olarak yorumlanır. Hesaplamalardaki fark, fiyatlara bağlı olan ağırlıktır. Bir durumda, tüm fiyatlar aynı ağırlığa sahip olabilir, başka bir son veride daha fazla değere sahiptir.

En yaygın üç taşıma ortalaması türü:

1. basit)
2. doğrusal ağırlıklı (doğrusal ağırlıklı)
3. Üstel (Üstel)

Basit hareketli ortalama (SMA, basit hareketli ortalama)

Bu, hareketli ortalama fiyatları hesaplamak için en yaygın yöntemdir. Belli bir süre için kapanış fiyatlarının miktarını almak ve hesaplamak için kullanılan fiyat sayısına bölünmesi gerekir. Yani, basit bir orta dereceli değerin hesaplanmasıdır.

Örneğin, on günlük basit hareketli bir ortalama için, son 10 gün boyunca kapatma fiyatlarını almalıyız, bunları bir araya getirip 10'a bölün.

Aşağıdaki şekilde görebileceğiniz gibi, tüccar hareketli ortalamaları daha sorunsuz hale getirebilir, basitçe (saat, dakika) hesaplamak için kullanılan gün sayısını artırabilir. Hareketli ortalamayı hesaplamak için büyük bir süre genellikle uzun vadeli bir eğilim göstermek için kullanılır.

Birçok şüphe, her nokta aynı değere sahip olduğundan, basit hareketli ortalama fiyatları kullanmanın fizibilitesi. Bu hesaplama yönteminin eleştirmenleri, daha yeni verilerin daha fazla ağırlığa sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Diğer hareketli ortalamaların oluşturulmasına yol açan bu arızalardı.

Ağırlıklı Sürgülü Ortalama (WMA, Doğrusal Ağırlıklı Ortalama)

Hareketli ortalama fiyatın bu varyantı, üçünün nadiren kullanılan göstergesidir. Başlangıçta, basit hareketli ortalamanın hesaplanması eksikliği ile mücadele etmesi gerekir. Ağırlıklı bir hareketli ortalama inşa etmek için, sıra numarası ile çarpılan belirli bir süre için kapanış fiyatlarının miktarını almanız ve elde edilen sayıyı çarpan sayısına bölmeniz gerekir.

Örneğin, beş günlük bir ağırlıklı hareketli ortalamayı hesaplamak için, kapanmanın mevcut fiyatını almanız ve beşine çarpmanız, ardından dünün kapanış fiyatını alın ve dördüne çarpın ve sürenin sonuna kadar devam edin. Daha sonra bu değerler katlanmalı ve çarpanların toplamına bölünmelidir.

Üstel Sürgülü Ortalama (EMA, Üstel Hareketli Ortalama)

Bu tip hareketli ortalama, en son verilere daha fazla değer eklendiğinde WMA'nın "düzleştirilmiş" sürümünü temsil eder. Bu formül, askıya alınmış hareketli ortalamayı hesaplamak için kullanılandan daha etkili olduğu kabul edilir.

Tüm hareketli ortalama türlerinin nasıl hesaplandığını iyice anlamanız gerekmez. Herhangi bir modern alışveriş terminali, bu göstergeyi herhangi bir ayarla oluşturacaktır.

Üstel hareketli ortalamanın hesaplanması için formül aşağıdaki gibidir:

EMA \u003d (Kapanış Fiyatı - EMA (Önceki Dönem) * Çarpıcı + EMA (Önceki Dönem)

En önemli şey, üstel kayma ortalaması hakkında bilgi sahibi olmanızdır - basit bir hareketli ortalama ile karşılaştırıldığında yeni verilere daha duyarlıdır. Bu, üstel hesaplama seçeneğinin neden popüler hale geldiği ve bugün çoğu tüccar tarafından kullanıldığı için önemli bir faktördür.

Aşağıdan görebileceğiniz gibi, 15'lik bir döneme sahip EMA, aynı dönemde SMA'dan daha hızlı bir şekilde ulaşır. İlk bakışta, fark önemli görünüyor, ancak bu izlenim aldatıcıdır. Böyle bir fark, gerçek ticaret sırasında kilit bir rol oynayabilir.

Sürgülü ortalama eğilimin tanımı

Hareketli ortalamalar, mevcut eğilimi ve geri dönüşünün anını belirlemek ve direnç ve destek seviyelerini bulmak için kullanılır.

Hareketli ortalamalar, trendin şu anda hangi şekilde yönlendirileceğini çok hızlı bir şekilde anlatmanıza izin verir.

Alt görüntüye bakın. Açıkçası, hareketli ortalama fiyat takvimi altında hareket ettiğinde, güvenle eğilimin artan olduğunu söyleyebilirsiniz. Aksine, hareket eden ortalama fiyat programının üstünde olduğunda, eğilim azalan kabul edilir.

Eğilimin yönünü belirlemenin bir başka yolu, hesaplama için farklı periyotlarla iki hareketli ortalamayı kullanmaktır. Kısa vadeli ortalama uzun sürdüğünde, eğilim yükselen olarak kabul edilir. Aksine, kısa vadeli ortalama uzun vadede olduğunda, eğilim azalan kabul edilir.

Hareketli bir ortalama eğilimin tersinin tanımı

Hareketli ortalama eğilimin dönüşü iki şekilde tanımlanır.

Birincisi, ortalama fiyat programını geçtiği zamandır. Örneğin, 50'lik bir süre boyunca hareketli ortalama fiyat takvimini geçtiğinde, aşağıdaki resimdeki gibi, bu genellikle yükselenden aşağı doğru bir eğilim değişikliği anlamına gelir.

Eğilimin olası geri dönüşleriyle ilgili sinyalleri almak için başka bir seçenek, hareketli ortam, kısa vadeli ve uzun vadeli olarak kesişme noktasını izlemektir.

Örneğin, alt görüntüde, bir hesaplama dönemi ile hareket eden ortalamanın (15), yukarı doğru eğilimin başlangıcını işaret eden bir hesaplama ortalamasını (15) bir süre ile nasıl geçtiğini görebilirsiniz.

Ortalama ortalamanın nispeten küçük olduğunu hesaplamak için kullanılan süreler (örneğin, 15 ve 35), kavşakları kısa vadeli eğilim tersine çevirir. Öte yandan, dönemler, uzun vadeli eğilimleri, örneğin 50 ve 200'ü izlemek için önemli ölçüde daha fazla kullanılır.

Destek ve direnç seviyesi olarak hareketli ortam

Hareketli ortalama kullanmanın oldukça yaygın bir yolu, destek ve direnç seviyelerini tanımlamaktır. Bu amaçla, büyük periyotlara sahip hareketli ortalamalar yaygın olarak kullanılır.

Fiyat destek hattına veya dirençle seçildiğinde, aşağıdaki resimde görülebileceği gibi, bu seviyeden "geri tepme" gibi oldukça yüksektir. Fiyat uzun vadeli hareketli ortalama geçerse, aynı yönde devam eden fiyat hareketinin olasılığı yüksektir.

Çıktı

Teknik analizdeki hareketli ortalamalar en güçlü ve aynı zamanda pazar analizi için basit araçlardan biridir. Tüccarın uzun vadeli ve kısa vadeli eğilimlerin yönünü ve ayrıca destek ve direnç düzeylerinin yönünü hızlı bir şekilde belirlemesine izin verirler.

Her tüccar, hareketli ortalamaları hesaplamak için ayarlarını kullanır. Burada, ticaret tarzına ve hangi finansal piyasalarda uyguladıkları (pazar, döviz değişimi vb.) Bağlıdır.

Hareketli ortam, teknik analistlerin günlük fiyat dalgalanmalarının sözde "gürültü" olarak grafikten kaldırmasına yardımcı olur. Geleneksel olarak hareketli ortalamalar trend göstergeleri denir.

Ekonomik durumların pratik modellenmesi, tahminlerin gelişimi anlamına gelir. Excel fonlarını kullanarak, bu tür etkili öngörülen yöntemler uygulanabilir: üssel pürüzsüzleştirme, regresyon yapımı, hareketli ortalama. Hareketli ortalama yöntemin kullanımını düşünün.

Excel'de hareketli ortalamaları kullanın

Hareketli ortalama yöntem, zaman dilimlerini yumuşatmak ve öngörmek için ampirik yöntemlerden biridir. ESSENCE: Hoparlörlerin mutlak değerleri, belirli aralıklarla orta aritmetik değerlerle değiştirilir. Aralıkların seçimi kayma yöntemiyle gerçekleştirilir: İlk seviyeler yavaş yavaş temizlenir, aşağıdakiler dahildir. Sonuç olarak, çalışma altındaki parametredeki değişikliklerin eğilimini açıkça izlemenizi sağlayan düzgün bir dinamik değer aralığı elde edilir.

Zaman serisi, birbirleriyle ilgili bir X ve Y değerleri kümesidir. X - Zaman aralıkları, sabit değişken. Y, incelenen fenomenin (örneğin belirli bir süre boyunca hareket eden fiyat), bağımlı değişkenin karakteristiğidir. Hareketli bir ortalamanın yardımı ile, y değerinin değişikliklerinin niteliğini zamanında tanımlayabilir ve gelecekte bu parametreyi tahmin edebilirsiniz. Yöntem, dinamikteki eğilim değerler için açıkça izlendiğinde geçerlidir.

Örneğin, Kasım için satışları tahmin etmeniz gerekir. Araştırmacı, analiz etmek için önceki ayların sayısını seçer (hareketli ortalamanın optimal m üyesi). Kasım ayının tahmini geçen ay için parametrelerin ortalama değeri olacaktır.

Bir görev. Kurumun gelirini 11 ay boyunca analiz edin ve 12 ay boyunca bir tahmin yapın.

SRVNA'nın fonksiyonu yoluyla yumuşatılmış zaman serisini ortalama sürgülü yöntemle oluştururuz. Düzgün zaman serilerinin ortalama sapmalarını belirtilen zaman serisinden buluruz.

Göreli sapmalar:

Orta ikinci dereceden sapmalar:

Sapmaları hesaplarken, aynı sayıda gözlemi aldılar. Bu, hataların karşılaştırmalı bir analizini yapmak için gereklidir.

Sapmalarla masaları yaptıktan sonra, işletmenin gelirindeki değişikliklerin, tercihen iki aylık hareket eden ortalamanın modelini tercih eden bir modeli olan değişiklik eğiliminde hareket ortalaması yöntemini kullanarak tahmin etmenin öngörüsünü hazırlaması ortaya çıktı. Minimum öngörülen hataları vardır (üç ve dört ay ile karşılaştırıldığında).

12 ay boyunca gelirin iletme değeri - 9.430 cu

Eklenti "Analiz Paketi" Uygulaması

Örneğin, aynı görevi al.

Veri sekmesinde "Veri Analizi" komutunu buluruz. Açılan iletişim kutusunda "Hareketli Ortalama" seçeneğini seçin:

Doldurun. Giriş aralığı, zaman serisinin ilk değerleridir. Aralık, hareketli ortalamanın hesaplanmasında yer alan ay sayısıdır. Önceki iki aya göre düzeltilmiş bir zaman serisi oluşturacağımız için, 2. numarayı girin. Çıktı aralığı, elde edilen sonuçları çıkarmak için hücre aralığıdır.

"Standart Hata" alanında onay kutusunu seçtikten sonra, hatanın istatistiksel bir tahmini ile tabloya otomatik olarak bir sütun ekleriz.

Benzer şekilde, üç ay boyunca hareketli bir ortalama buluruz. Sadece aralık (3) ve çıktı aralığı değişir.

Standart hataların karşılaştırılması, iki aylık hareket eden ortalamanın modelinin pürüzsüzleştirilmesi ve tahmin etmesi için daha uygun olduğuna ikna olduk. Daha küçük standart hatalara sahiptir. 12 ay boyunca gelirin iletme değeri - 9.430 cu

Ortalamayı basit ve verimli bir şekilde hareket ettirme yönteminde tahminler. Araç, önceki dönemin temel parametrelerindeki değişiklikleri doğru bir şekilde yansıtır. Ancak, bilinen verilerin sınırlarının ötesine geçmek imkansızdır. Bu nedenle, uzun süreli tahmin için diğer yöntemler uygulanır.

Ortalama kayma değeri, alışılmış olduğu gibi, "ardından bir trend" olduğu gibi analitik araçlar kategorisine atıfta bulunur. Amacı, yeni bir trendin başlangıcının zamanını belirlemenizi ve tamamlanmasının ya da dönüş konusunda uyarmanıza izin vermektir. Hareketli ortalamanın yöntemleri, gelişmeleri sürecinde doğrudan eğilimleri izlemeyi amaçlamaktadır, eğri trend çizgileri olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, hareketli ortalama yöntemleri, piyasadaki hareketleri, grafiksel bir analiz yapmanıza izin vermenizi sağladığı anlamda hareketleri tahmin etmeyi amaçlamamaktadır, çünkü pazarın dinamiklerini her zaman takip ettikleri için. Başka bir deyişle, örneğin, bu göstergeler, fiyatların dinamiklerini tahmin etmemektedir, ancak sadece ona tepki verir. Piyasadaki her zaman fiyat hareketlerini takip ederler ve yeni bir eğilimin başlangıcına kadar kaydoldukları, ancak yalnızca göründükten sonra.

Hareketli bir ortalama oluşturmak, göstergeleri yumuşatmanın özel bir yöntemidir. Aslında, ortalama fiyat göstergelerinde, eğrileri gözle görülür şekilde düzleştirilir ve piyasa geliştirme eğilimini gözlemlemek çok daha kolay hale gelir. Bununla birlikte, doğası gerisinde, hareketli ortalama pazarın arkasında gecikmiş gibi. Kısa süreli hareketli ortalama fiyat hareketini daha doğru bir şekilde iletir, yani daha uzun, yani Daha uzun bir aralık için hesaplanır. Kısa vadeli hareketli ortalamanın kullanımı, gecikmeyi zamanında azaltmanıza olanak sağlar, ancak herhangi bir hareket ortalaması yöntemini kullanarak tamamen ortadan kaldırmak imkansızdır.

Aritmetik değer olarak tanımlanan basit hareketli ortalama, aşağıdaki formüle göre hesaplanır, m. - garip numara:

nerede, - seviyenin gerçek değeri; m. - Pürüzsüzleştirme aralığında yer alan seviye sayısı - Mevcut hoparlör seviyesi; bEN. - Düzgünleştirme aralığındaki seviyenin sekans numarası; r - tuhaf m. anlamı var p \u003d (m. - 1)/2.

Pürüzsüzleştirme aralığı, yani. İçine dahil olan seviye sayısı m. Aşağıdaki kurallara göre tanımlanır. Küçük, ayırt edici dalgalanmaların pürüzsüzleştirilmesi gerektiğinde, daha fazla küçük dalgalanmaların korunması ve periyodik olarak tekrarlayan emisyonlardan kendilerini serbest bırakmanın gerekliyse, yumuşatma aralığı büyük, düzleştirme aralığı genellikle azalır.

Basit hareketli ortalama yöntem genellikle, zamanlama programının düz bir çizgi olduğu durumlarda kullanılır, çünkü incelenen fenomenin dinamikleri bozulmuyor.

Satırın eğiliminin açıkça doğrusal olmaması durumunda ve küçük dalgalanmaları değerlerin dinamiklerinde tutması arzu edilir, bu yöntem kullanılmaz, çünkü kullanımı, sürecin önemli bozulmalarına neden olabilir. Bu gibi durumlarda, ağırlıklı hareketli ortalama veya üstel düzleştirme yöntemleri kullanılır.

Uygulama, basit bir kayma ortalamasının yönteminin, örneğin ticaret alanında, nesnel bir strateji ve açıkça tanımlanmış kurallar geliştirmenize izin verdiğini göstermektedir. Bu yöntemin ticari kuruluşlar için birçok bilgisayar sistemine dayanmaktadır. Hareketli ortalama yöntemi nasıl kullanabilirim? Hareketli bir ortalama uygulamanın en yaygın yolları.

1 . Mevcut fiyatın değerini bu durumda bir trend göstergesi olarak kullanılan hareketli ortalama ile eşleştirin. Öyleyse, fiyatlar 65 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ise, piyasa bir ara (kısa vadeli) yükselen bir eğilim vardır. Uzun süreli bir eğilim durumunda, fiyat 40 haftalık hareketli bir ortalamadan daha yüksek olmalıdır.

2 . Bir destek veya direnç seviyesi olarak hareketli bir ortalama kullanmak. Bu hareketli ortalamanın üzerindeki fiyatların kapanması "Boğa güreşi" sinyali olarak hizmet eder, altındaki kapanış "Bearish".

3 . Sürgülü orta şeridin izlenmesi (sık kullanılan bir isim - zarf). Bu şerit, hareketli ortalama eğrinin üzerinde ve altında belirli bir yüzdeye yerleştirilmiş iki paralel çizgilerle sınırlıdır. Bu sınırlar sırasıyla destek veya direnç seviyesi göstergeleri olarak hizmet edebilir.

4 . Hareketli ortalama eğrinin eğilimi yönünde gözlem. Bu nedenle, uzun bir kaldırma işleminden sonra hizalanırsa veya aşağı inerse, bir "ayı" sinyali olabilir.

5 . Başka bir basit gözlem yöntemi, hareketli bir ortalama eğride bir eğilim çizgisi oluşturulmada oluşur. İki hareketli ortalamanın bir kombinasyonunun kullanılması da tavsiye edilebilir.

Microsoft Excel'in bir işlevi var Hareketli ortalama (Hareketli ortalama), genellikle basit bir hareketli ortalama yöntemine dayanarak ampirik zaman serilerinin seviyelerini düzeltmek için kullanılır. Bu özelliği aramak için, Araçlar ^ Veri Analizi Menüsü Komutunu (Service1 * Veri Analizi) komutunu seçmelisiniz. Veri analizi penceresi, ekranda hareketli ortalamayı seçmeniz gereken ekranda ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak, Şekil 2'de gösterilen hareketli ortalama iletişim kutusu görüntülenecektir. 11.1.

İletişim kutusunda Hareketli ortalama Aşağıdaki parametreler ayarlanmıştır.

1. Giriş aralığı - Test parametresinin değerlerini içeren hücre aralığı bu alana sokulur.

2. İlk satırdaki etiketler (ilk satırdaki etiketler) - Bu onay kutusu, birinci satır / giriş sütununun bir başlık içermesi durumunda ayarlanır. Başlık eksikse, onay kutusu sıfırlanmalıdır. Bu durumda, çıktı aralığı için standart adlar otomatik olarak oluşturulur.

3. Aralık (aralık) - Bu alan, yumuşatma aralığında bulunan M seviyelerinin sayısını tanıtıyor. Varsayılan v \u003d 3.

4. Çıkış seçenekleri - Bu grupta, çıkış aralığı alanındaki çıkış için hücre aralığının belirlenmesine ek olarak, grafik çıkış seçeneğini onay kutusunu (grafik) kontrol etmeniz gereken bir zamanlama yapmanız da gerekebilir, ve standart hataları hesaplamak, bunun için Standart Hatalar seçeneğinin onay kutusunu işaretlemesi gereken (standart hatalar).

Belirli bir örneği düşünün. Diyelim ki, belirtilen süre (1999-2002) için, gerçek üretim hacmini ve bu göstergenin mevsimsel dalgalanmalarının niteliğini değiştirme eğilimini belirlemek gerekir. Örneğin veriler, Şekil 2'de sunulmuştur. 11.2. İncirde. 11.3 Hareketli ortalama fonksiyonla (hareketli ortalama) düzeltilmiş seviyelerin ve değerlerin değerleri ile görüntülenir. m \u003d 3.