Σταματήστε τη ζημιά και κερδίστε - τι είναι και πώς να τα ορίσετε. Συντελεστής κέρδους στις συναλλαγές Φόρμουλα για τον προσδιορισμό της στοχευόμενης αξίας κέρδους ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου
Διαβάστε επίσης
Μπορεί να αναλύσει τις δυνατότητες ανοίγματος ή κλεισίματος θέσεων μεταξύ τους και να επιλέξει την καλύτερη επιλογή - με ελάχιστους κινδύνους και μέγιστη κερδοφορία. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά κριτήρια με τα οποία πραγματοποιείται η αξιολόγηση. Το πιο δημοφιλές είναι το λεγόμενο παράγοντα κέρδους.
Η ουσία του παράγοντα κέρδους
Ο υπολογισμός είναι πολύ απλός - πρέπει να συνοψίσετε όλες τις κερδοφόρες και ασύμφορες συναλλαγές. Στο μέλλον, χρησιμοποιώντας τον λαμβανόμενο δείκτη, μπορείτε να αξιολογήσετε πόσο κερδοφόρο είναι το επιλεγμένο σύστημα. Πιστεύεται ότι η βέλτιστη τιμή του συντελεστή κέρδους δεν είναι μικρότερη από 1,6. Επιπλέον, ό,τι είναι υψηλότερο δείχνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και ό,τι είναι χαμηλότερο δείχνει αυξημένους κινδύνους.
Με απλούστερους όρους, ο παράγοντας κέρδους είναι η αναλογία μεταξύ των μεγεθών των εντολών λήψης κέρδους και διακοπής ζημιών. Εάν ένας έμπορος σχεδιάζει να λάβει, κάτι που είναι ανάλογο με τις πιθανές απώλειες, τότε είναι προτιμότερο να μην κάνει καθόλου μια τέτοια συναλλαγή. Αυτό το φίλτρο είναι πολύ καλό γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φιλτράρει αμέσως τις πιο επικίνδυνες επιλογές.
Αξιόπιστος παράγοντας κέρδους
Ο λεγόμενος «αξιόπιστος παράγοντας κέρδους» θεωρείται πιο ακριβής δείκτης. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι η μέγιστη συμμόρφωση με τις υπάρχουσες πραγματικότητες.
Ο υπολογισμός της παραμέτρου είναι τόσο εύκολος όσο το ξεφλούδισμα των αχλαδιών - από τα συνολικά έσοδα όλων των συναλλαγών - S
(Pi) αφαιρείται το πιο κερδοφόρο - Pmax. Το τελικό αποτέλεσμα μένει να διαιρεθεί με τη μεικτή απώλεια - S(Li) (εδώ είναι απαραίτητο να αθροιστούν όλες οι απώλειες).
Η βέλτιστη επιλογή είναι όταν ο αξιόπιστος παράγοντας κέρδους είναι μεγαλύτερος από ένα. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά την εκτέλεση υπολογισμών, μια από τις πιο κερδοφόρες συναλλαγές πρέπει να απορριφθεί. Γιατί γίνεται αυτό; Ο λόγος για το μεγάλο εισόδημα θα μπορούσε να είναι είτε ένας επιτυχημένος συνδυασμός περιστάσεων είτε η υψηλής ποιότητας εργασία της στρατηγικής. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, η τύχη παίζει ρόλο.
Έτσι, κατά τον υπολογισμό ενός αξιόπιστου συντελεστή κέρδους, μπορείτε να εξαιρέσετε ευτυχή ατυχήματα. Εάν κατά την ανάλυση ο δείκτης κέρδους είναι μεγαλύτερος από ένα, τότε το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί το πιο αποτελεσματικό.
Αλλά οι παραπάνω δείκτες δεν είναι μόνο που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι έμποροι προσπαθούν να υπολογίσουν το ποσοστό των συναλλαγών, τόσο ασύμφορων όσο και κερδοφόρων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των κερδισμένων συναλλαγών, τόσο το καλύτερο. Δεν είναι όμως έτσι. Συμβαίνει συχνά ότι πρώτα υπάρχουν ασύμφορες συναλλαγές με μικρές απώλειες και μετά – συναλλαγές με μεγάλα κέρδη. Αυτό το σύστημα θεωρείται επίσης κερδοφόρο.
Υπάρχει ανάγκη να τηρείται το ημερολόγιο ενός εμπόρου;
Δυστυχώς, χωρίς την καταγραφή πραγματικών δεικτών συναλλαγών, ένας έμπορος δεν θα μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τους δείκτες απόδοσης του συστήματος. Εάν έχετε ημερολόγιο, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνετε προσαρμογές, να εισαγάγετε νέες παραμέτρους και να εκτελέσετε ξανά τον υπολογισμό. Αυτή η προσέγγιση σάς επιτρέπει να υπολογίζετε σημαντικά δεδομένα στο μέλλον με μέγιστη ακρίβεια.
Θα πρέπει να μένετε πάντα σε συντελεστή κέρδους 1,6;
Αυτή η παράμετρος θεωρείται η ελάχιστη αποδεκτή. Η μείωσή του υποδηλώνει μόνο μείωση της κερδοφορίας των συναλλαγών και γενική αύξηση των κινδύνων του εμπόρου.
Σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων συναλλαγών, στα οποία εξετάσαμε το πρώτο μέρος των παραμέτρων. Αυτή η σημείωση είναι ουσιαστικά η δεύτερη σε μια σειρά και σήμερα θα μιλήσουμε για τέτοιους δείκτες όπως: "Συντελεστής Κέρδους", "Συντελεστής Ανάκτησης" και "Αναλογία Νίκης". Ας ξεκινήσουμε με τη σειρά.
PF ( παράγοντα κέρδους) είναι ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει την κερδοφορία του συστήματος συναλλαγών σας και επίσης σε κάποιο βαθμό (έμμεσα) σας επιτρέπει να κρίνετε τη σταθερότητά του, μέσω της ερμηνείας της υπεροχής του κέρδους έναντι της ζημίας. Μαθηματικά, ο υπολογισμός είναι η αναλογία του αθροίσματος όλων των κερδοφόρων συναλλαγών προς όλες τις μη επικερδείς. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο το καλύτερο.
Συντελεστής ανάκτησης
Αυτός ο δείκτης είναι ο λόγος του απόλυτου κέρδους προς τη μέγιστη ανάληψη. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να κρίνετε την ταχύτητα εξόδου του συστήματος από την ανάσυρση· όσο υψηλότερη είναι, τόσο πιο γρήγορα το σύστημα μπορεί να εξέλθει από την απώλεια.
Θεωρώ ότι αυτή η παράμετρος είναι μια από τις βασικές με τις οποίες μπορεί κανείς να κρίνει την αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος και σίγουρα τη λαμβάνω υπόψιν μου. Υπάρχει η άποψη ότι τα συστήματα με δείκτη κάτω του 4 αντιπροσωπεύουν αυξημένο κίνδυνο.
Ποσοστό επιτυχίας
Είναι μια τιμή που δείχνει την αναλογία της μέσης κερδοφόρας συναλλαγής προς τη μέση χαμένη - αντικατοπτρίζει πόσες φορές το μέσο κέρδος είναι μεγαλύτερο από τη μέση απώλεια. Ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης για συστήματα που έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό θετικών συναλλαγών. Είναι κυρίως «ψυχολογικής» φύσης, αφού δεν μπορεί κάθε έμπορος να αντέξει μια μεγάλη σειρά χαμένων συναλλαγών.
Τελικά
Αυτοί είναι όλοι οι δείκτες για τους οποίους ήθελα να σας πω σήμερα, επομένως θα δώσω μια σύντομη περίληψη.
Σίγουρα έχετε ήδη συνειδητοποιήσει ότι η αξιολόγηση ενός συστήματος συναλλαγών σύμφωνα με ένα μόνο από τα κριτήρια που παρουσιάζονται είναι ανόητη. Κάθε ένα από αυτά πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Συνήθως, το ζήτημα της επιλογής του "κύριου" τίθεται ιδιαίτερα έντονα όταν επιλέγετε από τις εκδόσεις του συστήματος που λάβατε ως αποτέλεσμα βελτιστοποίησης. Ποιο είναι καλύτερο να διαλέξετε: πιο κερδοφόρο ή ίσως λιγότερο επικίνδυνο (με μικρότερη μέγιστη ανάληψη); Δυστυχώς, εδώ δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει ούτε μία σωστή απάντηση. Ως αποτέλεσμα, ο καθένας αναπτύσσει τους δικούς του κανόνες βάσει των οποίων θα πάρει αποφάσεις.
Εκ μέρους μου, θα ήθελα να προσθέσω ότι συνήθως, ένα σύστημα που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη διάμεσο έχει πολύ υψηλό "Συντελεστής αποκατάστασης", πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να περιμένετε πιο σταθερή λειτουργία από αυτό.
Αυτό είναι το μόνο που έχω ετοιμάσει για εσάς σήμερα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε σε ενημερώσεις ιστολογίου - υπάρχουν ακόμη πολλά ενδιαφέροντα άρθρα μπροστά. Τα λέμε αργότερα!
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ.Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας τέτοιων συστημάτων στο TSLab και επίσης να ξεκινήσετε μέχρι το τέλος του πρώτου σας ρομπότ στο Exchange της Μόσχας, σας προτείνω να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση εδώ.
Συχνά, όταν δοκιμάζουμε νέες στρατηγικές συναλλαγών Forex και αυτοματοποιημένους συμβούλους, συναντάμε μια τέτοια έννοια ως παράγοντα κέρδους· αυτός ο δείκτης είναι που χαρακτηρίζει καλύτερα την αποτελεσματικότητα ενός εμπόρου.
Συντελεστής κέρδους– ένας σχετικός δείκτης που δείχνει την αναλογία των κερδών που λαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο προς τις ζημίες. Ο υπολογισμός είναι αρκετά απλός· για να γίνει αυτό, διαιρούμε το κέρδος για την περίοδο αναφοράς με τις ζημίες για την ίδια χρονική περίοδο - κέρδος/ζημία.
Για παράδειγμα, τον Μάρτιο, πραγματοποιήθηκαν 60 συναλλαγές στο τερματικό πελάτη του εμπόρου, το ποσό του κέρδους των οποίων ήταν 7.500 $ και το ποσό των ζημιών ήταν 3.200 $. Ο συντελεστής κέρδους θα είναι ίσος με
Δηλαδή, για τον μήνα Μάρτιο λάβαμε 2,34 φορές περισσότερα κέρδη από ζημίες· αυτός ο δείκτης είναι σημαντικός σε μια συγκριτική ανάλυση της αποτελεσματικότητας των συναλλαγών. Χάρη σε αυτό, είναι πιο εύκολο να βρείτε την πιο αποτελεσματική στρατηγική συναλλαγών.
Μπορούν να σημειωθούν οι ακόλουθες τιμές αυτού του δείκτη:
Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μεγαλύτερο από ένα, έχετε λάβει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα στο τέλος της περιόδου αναφοράς.
Ένα αποτέλεσμα μικρότερο από ένα δείχνει ότι το συνολικό ποσό για μη επικερδείς συναλλαγές υπερέβη το κέρδος για κερδοφόρες συναλλαγές.
Με βάση τις ιδιαιτερότητες των υπολογισμών, ο παράγοντας κέρδους δεν μπορεί να έχει αρνητική τιμή, αλλά μόνο μηδέν, με αυτόν μπορούμε να πούμε ότι ο έμπορος δεν έλαβε ούτε μία κερδοφόρα συναλλαγή κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Το τερματικό του εμπόρου θα σας επιτρέψει να λαμβάνετε αυτόματα όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη συντελεστή κέρδους· για αυτό, χρειάζεται απλώς να εμφανίσετε μια λεπτομερή αναφορά στην οθόνη του τερματικού.
Πώς να αξιολογήσετε γρήγορα και αποτελεσματικά τα αποτελέσματα των συναλλαγών ενός εμπόρου; Αν δούμε την τελική κερδοφορία σε ποσοστό ή χρήμα, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιες ήταν οι αναλήψεις, εάν τα κέρδη υπερτερούν τόσο σημαντικά των ζημιών, ποια ήταν η δυναμική των συναλλαγών. Ένας δείκτης που ονομάζεται «συντελεστής κέρδους» έρχεται σε βοήθεια, ο οποίος μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε αναφορά (Δήλωση) του τερματικού MetaTrader 4.
Συντελεστής κέρδους– δείκτης που υπολογίζεται ως εξής: ο λόγος του αθροίσματος όλων των κερδοφόρων συναλλαγών για την περίοδο που επιλέξαμε προς το άθροισμα όλων των μη επικερδών συναλλαγών για την ίδια χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δούμε τον παράγοντα κέρδους για τρεις μήνες συναλλαγών, τότε απευθείας στο τερματικό MetaTrader 4 δημιουργούμε μια λεπτομερή αναφορά στην οποία θα δούμε τη γραμμή «Συντελεστής Κέρδους» με ψηφιακή τιμή.
Η αρχή του υπολογισμού του συντελεστή υπέρ
Για τον υπολογισμό του συντελεστή κέρδους, αρκεί να διαιρέσουμε το μικτό κέρδος (συνολικό κέρδος) με το μεικτό κέρδος (συνολική ζημία). Και οι δύο αυτές τιμές βρίσκονται στην τυπική αναφορά συναλλαγών, η οποία δημιουργείται από το ιστορικό συναλλαγών στο τερματικό MetaTrader 4. Εάν η τιμή του δείκτη είναι κοντά στο ένα, τότε το αποτέλεσμα συναλλαγών του εμπόρου ήταν πρακτικά μηδενικό.
Κατά κανόνα, εάν ο συντελεστής κέρδους είναι > 2, τότε ο κερδοσκόπος μιλάει για σίγουρη διαπραγμάτευση. Εάν η τιμή είναι μεταξύ 1 και 2, τότε είναι λογικό να αξιολογήσετε πιο προσεκτικά την εργασία του εμπόρου· ίσως του λείπει η σταθερότητα στις συναλλαγές. Με συντελεστή κέρδους< 1 торговля спекулянта убыточна.
Η εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα αναφοράς όπου επισημαίνονται τα μικτά κέρδη και οι μικτές ζημιές, καθώς και η τιμή του συντελεστή κέρδους. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση η αξία του λόγου του συνολικού κέρδους προς τη συνολική ζημιά είναι πολύ μεγάλη (28,62). Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι, ίσως, κάθε έμπορος θα ήθελε να δει τέτοια αποτελέσματα.
Σε τι χρησιμεύει ο παράγοντας κέρδους;
Γιατί χρειάζεται καθόλου αυτός ο δείκτης; Δεν είναι πιο εύκολο να κοιτάξουμε απλώς την κερδοφορία των συναλλαγών;Όχι, δεν είναι πιο εύκολο, και να γιατί. Ας υποθέσουμε ότι ένας έμπορος ξεκίνησε τις συναλλαγές στον λογαριασμό του με κατάθεση 5.000 USD. Τρεις μήνες αργότερα, όταν αποφάσισα να κάνω τον απολογισμό και να αξιολογήσω τα αποτελέσματα της δουλειάς μου, έκανα μια λεπτομερή αναφορά και άρχισα να καταλαβαίνω πώς πήγαινε το εμπόριο.
Το κέρδος που ελήφθη ως αποτέλεσμα της εργασίας ανήλθε σε $2.000, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πολύ καλός δείκτης. Από την άλλη, την προσοχή του τράβηξαν οι γραμμές Μικτό κέρδος και Μικτό ζημιά. Το πράγμα αποδείχθηκε ότι το άθροισμα όλων των κερδοφόρων συναλλαγών ήταν ίσο με $15.000 και το άθροισμα όλων των ζημιών ήταν $13.000. Αποδείχθηκε ότι αυτές οι τιμές είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη σε μέγεθος.
Ο έμπορος συνειδητοποίησε ότι το κέρδος του 2000 δεν ήταν τόσο καλό, δεδομένου ότι τα ποσά των θετικών και αρνητικών συναλλαγών ήταν σχεδόν ίσα. Η κατάσταση καταδεικνύει την απουσία σίγουρης υπεροχής των κερδών έναντι των ζημιών, πράγμα που σημαίνει ότι η συνολική εικόνα του τι συμβαίνει μπορεί να αλλάξει πολύ με την πάροδο του χρόνου.
Σε αυτή την περίπτωση, συντελεστής κέρδους = 15000/13000 = 1,15. Ένας κερδοσκόπος θα χρειαστεί μόνο να εξετάσει αμέσως αυτήν την τιμή για να καταλάβει την πολυπλοκότητα της κατάστασης.
Η αξιολόγηση όχι μόνο των αποτελεσμάτων των συναλλαγών, αλλά και της ίδιας της δυναμικής της εργασίας του κερδοσκόπου μπορεί να είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις:
- αξιολόγηση του ίδιου του εμπορίου
- αξιολόγηση της απόδοσης ενός συναδέλφου σε εκπαιδευτική περίπτωση
- μελέτη επενδυτικής πρότασης
- μελέτη των προσφορών των πωλητών
Οι επενδυτές πρέπει να αξιολογήσουν τις προτάσεις των μάνατζερ, ώστε να μπορούν να επιλέξουν την καλύτερη επενδυτική επιλογή. Όσο καλύτερα κατανοεί ένα άτομο τους δείκτες συναλλαγών, τόσο πιο εύκολο θα είναι για αυτόν να βρει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της προσφοράς.
Εάν ένας έμπορος αποφασίσει να αγοράσει ένα σύστημα συναλλαγών, έναν σύμβουλο ή άλλες επιλογές βοηθητικού προγράμματος, τότε θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι ο πωλητής προσφέρει ένα ποιοτικό προϊόν. Και εδώ ο παράγοντας κέρδους και άλλοι σημαντικοί δείκτες της έκθεσης συναλλαγών έρχονται σε βοήθειά μας.